Arquitectura De Un Sistema De Comercio De Alta Frecuencia

Alta frecuencia de comercio de diseño del sistema y la gestión de procesos de negociación de alta frecuencia de diseño y el proceso de sistema de gestión de Director: Roy E. Welsch. Departamento: Programa de Gestión de Diseño de Sistemas y. Editorial: Instituto Tecnológico de Massachusetts Fecha de publicación: 2009 empresas de comercio hoy en día son altamente dependientes de la minería de datos, modelado por computadora y desarrollo de software. Los analistas financieros realizan muchas tareas similares a las de las industrias de software y de fabricación. Sin embargo, la industria financiera aún no ha adoptado plenamente los marcos de ingeniería de sistemas de alto estándar y enfoques de gestión de procesos que han tenido éxito en las industrias de software y de fabricación. Muchas de las metodologías tradicionales para el diseño de productos, control de calidad, la innovación sistemática y mejora continua que se encuentra en las disciplinas de ingeniería se pueden aplicar al campo de las finanzas. Esta tesis muestra cómo el conocimiento adquirido de las disciplinas de ingeniería puede mejorar el diseño y los procesos de gestión de los sistemas de negociación de alta frecuencia. sistemas de comercio de alta frecuencia están basados ​​en la computación. Estos sistemas son sistemas de software automáticas o semiautomáticas que son inherentemente complejos y requieren un alto grado de precisión del diseño. El diseño de un sistema de comercio de alta frecuencia vincula varios campos, incluyendo finanzas cuantitativas, diseño de sistemas e ingeniería de software. En el sector financiero, donde las teorías y modelos matemáticos comerciales están relativamente bien investigados, la capacidad de implementar estos diseños en las prácticas comerciales reales es uno de los elementos clave de una competitividad de las empresas de inversión. La capacidad de convertir ideas de inversión en los sistemas de comercio de alto rendimiento eficaz y eficiente puede dar una empresa de inversión una enorme ventaja competitiva. (Cont.) Esta tesis ofrece un estudio detallado compuesto de alta frecuencia de diseño sistema de comercio, el modelado de sistemas y de los principios y procesos de gestión para el desarrollo del sistema. Se presta especial atención a backtesting y la optimización, que se consideran las partes más importantes en la construcción de un sistema de comercio. Esta investigación se basa modelos de ingeniería de sistemas que guían el proceso de desarrollo. También utiliza los sistemas de comercio experimentales para verificar y validar los principios tratados en esta tesis. Por último, esta tesis concluye que los principios y marcos de ingeniería de sistemas pueden ser la clave para el éxito de la aplicación de la negociación de alta frecuencia o sistemas de inversión cuantitativos. Tesis (S. M.) - Instituto Tecnológico de Massachusetts, Diseño de Sistemas de Gestión y el Programa de 2009. Catalogada de la versión PDF de la tesis. Incluye referencias bibliográficas (p. 78-79). Palabras clave: Programa de gestión de diseño del sistema y. Recorrer Mi AccountThere son en realidad sólo 3 bloques principales de un sistema de comercio de Algo. 1. Mercado manejador de datos (por ejemplo manejador FAST) 2. Módulo de Estrategia (por ejemplo, la estrategia de transición) 3. Orden router (enrutador ejemplo FIX) es posible añadir controles de riesgo, ya sea en el módulo de Estrategia o el módulo Router Orden o ambos. En tanto el flujo de datos es correcto, debe ser bueno para ir. Recuerde que usted está diseñando un ATS para la latencia mínima, y ​​la adición de más capas o complejidad vendrá a costa de latencia. arquitectura minimalista ATS Y si se añade las campanas y silbatos, que se vería como la siguiente: Si también está interesado en el meollo de la cuestión de la aplicación de la arquitectura anterior, usted debe tener las siguientes cosas en mente. Evitar cerraduras / mutex. En caso de tener que utilizarlo, trate por estructuras de lockless utilizando atómicas. Hay un par de librerías disponibles para estructuras de datos lockless (por ejemplo libcds, kit de concurrencia, etc). C-11 soporta std :: atómica. y usted debe esforzarse para usarlos también. Evitar el cuál está hecho en Quickfix. Su escrito por la seguridad / flexibilidad / ility reusab como objeto (bloquear) la creación y la destrucción se realiza para cada invocación de cualquier mensaje a enrutador. Sin duda, no hay manera de escribir un código sensible a la latencia. Sin asignación de memoria en tiempo de ejecución. vía de ejecución debe utilizar la gestión de memoria personalizado y sin bloqueo con piscina pre-memoria. Toda la inicialización se puede hacer en los constructores. estrecho acoplamiento. El modelo de hilos, modelo E / S y la gestión de memoria deben ser diseñados para colaborar entre sí para lograr un mejor rendimiento general. Esto va en contra del concepto de programación orientada a objetos de acoplamiento débil, pero su coste necesario para evitar el tiempo de ejecución del polimorfismo dinámico. Usar plantillas. En el mismo sentido, también sugeriría nos fijamos en C templatization para lograr flexibilidad de código. optimización / Hardware OS: Por último, usted debe buscar para trabajar con Linux Kernel RT y la tarjeta de red con conductor Solarflare OpenOnLoad para lograr una latencia mínima. usted puede mirar más para aislar la CPU y ejecutar su programa en ese núcleo en particular. Y, finalmente, la API pública que lo que se necesita para exponer a los desarrolladores de estrategia. Me gustaría que este es el conjunto mínimo que encapsular toda la complejidad de ese particular, el intercambio / destino. OrderRouter pública de clase: sendNewOrd bool virtual (Información de Pedido) 0 bool virtual de sendRplOrd (Información de Pedido) 0 bool virtual de sendCxlOrd (Información de Pedido) 0 virtualBut esto significa que la clase de Pedido necesita tener todos los detalles requeridos por el destino / cambio. En general, los intercambios requiere el mismo tipo de información, pero a medida que avanza y un apoyo más intercambios / destinos a los que se encontraría la adición de más variables en esta clase. Las siguientes son las preguntas importantes / retos que tendría que preguntarse: 1. Arquitectura multi-proceso o arquitectura multiproceso. la conveniencia de construir un proceso de una sola pieza con múltiples hilos, o escribir varios procesos. El costo del proceso de paso de mensajes múltiple es la latencia, mientras que el costo de múltiples proceso de un solo subproceso es que cualquier fallo puede echar abajo todo el sistema. 2. El paso de mensajes: si bien se puede elegir entre gran variedad de opciones, que está limitada por consideraciones de latencia. IPC más rápida sería la memoria compartida, pero entonces ¿cómo hacer la sincronización de pasar algún tiempo con estas dos preguntas, ya que sería la piedra angular sobre la que se destaca su arquitectura. Editar: FIX y FAST En cuanto populares protocolo / norma, FIX es para el envío de órdenes y FAST es para datos de mercado. Una vez dicho esto, la mayoría de los intercambios tienen su propio protocolo nativo que es más rápido que el FIX, FIX, porque se lleva a cabo por lo general en la parte superior de su protocolo nativo. Pero ellos siguen apoyando FIX se suma a la velocidad de implementación. Por otro lado, mientras FIX es adoptado por la mayor parte de los intercambios, FAST no goce de amplia aceptación. En todo caso, no habría más que un puñado de intercambio de adoptarlo. La mayoría de ellos ya sea enviar a través de FIX en sí (baja latencia), o bien utiliza su propio protocolo binario nativo. p. ej. En la India, NSE, la EEB y MCX / MCXSX, todas las tres bolsas que da protocolo FIX, además de protocolo nativo, pero sólo le da la EEB RÁPIDO de datos del mercado. Y que también se está moviendo de rápido a nativo con introducción de EOBI. se puede extrapolar lo mismo a otras bolsas. 2.8k Vistas middot middot Ver upvotes Not for Reproduction Como Juan mencionó, OMS es el quid de cualquier plataforma de negociación y que deben partir de la investigación sobre el tema. Usted tendría que pasar tiempo para determinar su ciclo de vida comercial, eventos y funciones que desee para empotrar en la OMS y los que usted quiere que su motor Algo de manejar. Metcetera ofrece una OMS de código abierto, que haven039t utilizados como algo personal, pero it039s uno de los pocos en el mercado. Lo siguiente que se debe mirar es proporcionar una interfaz de datos de origen y empujar hacia fuera. Se trata de un sistema de entrada de órdenes de clientes para lanzar en los detalles del pedido y el motor Algo a la fuente él. Una gran cantidad de OMS039s lado de la venta utilizan una combinación de programas propietarios escritos en Java / C utilizando FIX. protocolo FIX le permite comunicarse en tiempo real a través de sistemas en un formato de mensaje pre-definido amp simplificado establecido por la comunidad protocolo FIX. Ir a la página principal Organización gt Protocolo FIX para leer mas sobre esto. También se ve en Open Source Engine FIX. una implementación de código abierto del motor FIX. A continuación viene una interfaz de datos de mercado en tiempo real a la fuente de información del mercado de seguridad de tiempo, los datos que van desde Alto / Bajo / apertura / cierre de la subasta al mejor / mejor Pregunta, el volumen total negociado, el precio pasado, último volumen, la subasta cita, para hacer citas, etc. La información usted busca realmente depende del tipo de estrategia que desea aplicar. Creo interactivo Broker proporciona un suministro de datos en tiempo real a través de FIX. conectividad de cambio está al lado donde su Algo interpreta las señales, crear un orden y rutas para un intercambio o ECN. Desarrollarlo internamente podría ser difícil ya que tendría que trabajar fuera miembro de bolsas, certificar su plataforma y pagar una cuota de afiliación regular. Una forma más barata es usar un corredor de API (como IB) y la ruta de la orden a través de ellos. Los datos históricos son de la esencia demasiado ya que es posible que desee comparar el comportamiento del mercado actual con sus valores históricos. Parámetros como diferencial medio, perfiles VWAP, etc volumen medio diario pueden ser necesarios para influir en la toma de decisiones. Usted puede tenerlo en la base de datos (preferido), pero si la velocidad de la esencia y luego descargarlo en la memoria caché del servidor cuando comience su programa. Una vez que sus sistemas periféricos son de configuración, puede empezar a desarrollar su programa algo la forma en que desea que funcione. Esta infraestructura básica que permitiría a la entrada de una orden algo padre, lee los datos del mercado, reaccionar a las señales, sino generar órdenes de niño y de colocarla sobre la cartera de pedidos de cambio y los datos históricos para influir en la toma de decisiones. La OMS mantiene el vínculo entre la orden secundaria amp padres, sus estados en tiempo real y actualizaciones de la plataforma o algo conectividad de cambio. Lo que se quiere poner en práctica dentro del Algo es totalmente suya. 1.8K Vistas middot middot Ver upvotes Not for Reproduction Martin Krmer. informático, codificador-pila completa, que tiene una buena idea de la máquina de aprendizaje Se parece mucho más simple que se puede imaginar como objetivo principal es lograr reacciones a las señales en el orden de microsegundos y no optimizan para cualquier tipo de modelo complicado. En la práctica esto significa que usted no puede pagar nada, excepto unas pocas operaciones matemáticas básicas. Así principales operadores en este campo realmente ganar dinero por ser capaz de reaccionar con un microsegundo más rápido que un competidor y no por la interpretación de los datos de cualquier manera complicted. 2.2k Vistas middot middot Ver upvotes no para la ReproductionYour fuente única para múltiples activos de tecnología de comercio automatizado Ahora puede gestionar, automatizar y optimizar sus actividades mundiales de comercio con mayor eficiencia con un sistema de gestión de la ejecución intermediario neutral. InfoReach ofrece, software de comercio de alto rendimiento integrado para la gestión de pedidos y el comercio. conectividad global. ejecución en el mercado, la gestión de riesgos. análisis de costos de transacción (TCA) y más. Un líder reconocido de la industria en el desarrollo de la tecnología de la empresa independiente resistencia desde 1995, InfoReach ofrece soluciones integrales de software de gestión de la ejecución y la conectividad de baja latencia a la comunidad comercial global institucional. la plena integración con herramientas de comercio inteligentes como los algoritmos. pre / en / post de análisis comerciales y controles de riesgo permiten a los clientes para ejecutar las decisiones de inversión con una mayor velocidad y control. La tecnología actualizada continuamente ayuda a las empresas de todos los tamaños competir más eficazmente en los mercados rápidamente cambiantes. Soluciones para todos y cada paso del proceso de negociación se pueden consolidar en un único sistema de comercio administración de ejecución que simplifica la infraestructura de la mesa de operaciones y estandarizar procesos. Con la tecnología construida desde cero para apoyar el comercio de activos múltiples. que disfrute de comercio transparente a través de la renta variable. Opciones. futuros. divisas. renta fija. swaps de tasa de interés con la funcionalidad de un activo específico. basada en FIX, conectividad intermediario neutral le permite comerciar qué, dónde y con quién desea que todo el mundo. soluciones InfoReach funcionalidad de implementación de la velocidad del rayo Comercio listos están diseñados para usuarios sofisticados que quieren lo mejor en su clase de funcionalidad y herramientas sin un largo tiempo de espera para la entrega. Nuestro software de gestión de ejecución es el comercio listo con poca necesidad de personalización, y es compatible con una gran variedad de estilos de negociación y estrategias. Con un tiempo medio de despliegue de tan sólo 3 semanas, nos fijamos el estándar de oro para la entrega y el servicio. Aprovechar al máximo todas las oportunidades de comercio, mientras que el control de costes Tanto si compran lado o vendedora, que InfoReach ofrece capacidades avanzadas y herramientas que pueden ayudar a detectar y aprovechar las nuevas oportunidades de mercado, automatizar las estrategias de operación, reducir al mínimo el riesgo, mejorar la calidad de ejecución, reducir los costos de transacción y mantenerse al día con los cambios en la estructura y la regulación del mercado, incluyendo: Pre / en la conectividad análisis FIX / post-negociación de las principales fuentes de liquidez global para la renta variable. Opciones. futuros. divisas. renta fija. swaps de tasa de interés baja latencia y alto volumen Manual cabo la negociación, la negociación algorítmica y automatizado de desarrollo cuadro de Negro y el medio ambiente de pruebas en tiempo real, gráficos interactivos y el seguimiento de la posición de acceso a los servicios de corretaje y estrategias globales para multisectorial, activo bolsa de comercio directo de acceso (DMA) las transacciones de alta frecuencia y algorítmicas Riesgo motor de desarrollo controla gestión de pedidos (ventas) reguladores de información (parte vendedora) consolidado de escritorio Crear un entorno comercial personalizada Todas nuestras soluciones se pueden personalizar y entregar en un sistema de comercio automatizado unificada que satisfaga sus necesidades específicas de gestión de comercio y de ejecución. O puede optar por seleccionar los componentes tecnológicos que se utilizarán de forma independiente y / o integrados en los sistemas existentes. Con su elección de la instalación in situ o de alojamiento en cualquiera de nuestros centros de datos globales, InfoReach hace que sea fácil de actualizar para el mejor software de gestión de órdenes de ejecución. Multi-estrategia, múltiples activos ccsme Sé el primero en aprovechar nuevas oportunidades de mercado y de manera rentable realizar operaciones a través de corredores múltiples, salas, instrumentos y geografías con un multi-estrategia, Sistema de Gestión de ejecución intermediario neutral (EMS). la cobertura de múltiples clases de activos cierto agiliza el flujo de trabajo comerciante y elimina la necesidad de múltiples plataformas. Puede acceder y emplear una amplitud de servicios de intermediación (envío de órdenes, el acceso directo al mercado (DMA), estrategias, etc.) para múltiples clases de activos a través de un único punto de accessndashsaving que tiempo, recursos y costes. Nuestro software de gestión comercial se integra fácilmente con los sistemas de gestión de pedidos. permitiendo a los comerciantes a la etapa órdenes y recibir las ejecuciones en tiempo real. Si bien ya se ha establecido la conectividad FIX con los proveedores de la mayoría de OMS, nuevas integraciones se pueden completar quicklyndashoften en cuestión de días. tecnología de la empresa resistencia es compatible con varios estilos de negociación y estrategias de tecnología de InfoReach posee una arquitectura que permita el comercio automatizado y algorítmico con baja latencia y alto rendimiento. Su flexibilidad y escalabilidad es compatible con una gran variedad de estilos y estrategias de negociación, lo que le permite seguir alfa y reducir el impacto en el mercado. Más velocidad y control en el proceso de ejecución de órdenes Nuestros sistemas de gestión de comercio ofrecen gran alcance fuera de la caja de la funcionalidad que permite comprar por el lado de los comerciantes para realizar operaciones con mayor velocidad y control: las capacidades avanzadas de comercio de una sola población y de cartera listsndashincluding, índice, pares, y Comercio de la cesta de comercio de varios días a través de la renta variable. Opciones. futuros. divisas. renta fija. permutas de un solo papel secante, con la funcionalidad de un activo específico (incluidas las órdenes de varios ramales de futuros y opciones) Tipo de interés Broker-independiente de la tecnología le permite crear, asignar y ejecutar sus órdenes con múltiples corredores a través de una interfaz y punto de entrada interactivo tablas, gráficos y mapas de calor de ayudarle rápidamente detectar y actuar sobre las oportunidades de mercado de monitorización de posición en tiempo real proporciona una visión consolidada de la actividad en los mercados globales para múltiples clases de activos de comercio multi-agente basado en web con un servicio de copia de seguridad de OMS ccsme múltiples copias de seguridad de acceso mesas de operaciones de bolsa y servicios de ejecución algorítmica de todo el mundo desde cualquier PC preparado para Internet utilizando portal para el comercio Brokereach (www. Brokereach). Esta sencilla aplicación de comercio basado en la web le permite consolidar las órdenes y ejecuciones a través de múltiples lugares y controlará la actividad comercial en tiempo real. Puede conectarse a un número ilimitado de corredores a través de un único punto de acceso sin costo alguno. Brokereach también puede servir como un servicio gratuito para la copia de seguridad o backup OMS EMS. Nuestros servidores seguros pueden almacenar periódicamente sus datos de ejecución de operaciones en todo el dayndashincluding ambas posiciones ejecutadas y residuales. Esto le permite relajarse rápidamente o comercios completas cuando su sistema de comercio habitual sufre una interrupción. Más información sobre nuestras soluciones de buy-side Para obtener más información sobre el software de gestión comercial InfoReach, visite: Controles de riesgo Trading Ahora se pueden ver y controlar el riesgo global para todas las actividades comerciales y sistemas en tiempo real. controles de riesgo automatizados de InfoReach le permiten aplicar una jerarquía de garantías y límites a través de un amplio espectro de variables, como comerciante, instrumento, la posición, la unidad y el destino. Pre y controles de riesgo en el comercio monitorean todas las variables de riesgo y alertas se disparan cuando neededndashallowing a los usuarios ajustar los oficios o bloquear la liberación de órdenes que no cumplen. La tecnología de los límites de riesgo cubre pedidos se originaron de forma manual, mediante algoritmos, a través de la API o desde otros SMA de terceros. La evaluación del riesgo de las órdenes se basa en una agregación de la información del flujo de transacciones disponibles, incluyendo el orden y los datos de ejecución y los datos del mercado. Detención o el riesgo de control en tiempo real No importa qué, dónde o con quién el comercio, su empresa puede mitigar el riesgo cuando las partes en un comercio o el mercado en general se podrían ver afectados adversamente por una orden previsto. Por ejemplo, usted puede: Evitar errores en grasa de los dedos evitar el impacto adverso de mercado mediante la comparación de la orden en contra de tales indicadores como el volumen negociado promedio calculado del instrumento Establecer tolerancias de riesgo individuales para los fondos, las cuentas, las estrategias, los comerciantes y los instrumentos (títulos) prevenir errónea órdenes de algoritmos fugitivo marque una orden que se introduce por error o supera cualquier tipo de tolerancia al riesgo, tales como tomar demasiado grandes pedidos de la bandera de una posición que excedan otros umbrales de riesgo interno Obtener una vista consolidada de exposición al riesgo de exposición al riesgo de toda la entidad puede ser visto por múltiples niveles, incluyendo cliente, cuenta, comerciante, mesa de operaciones y de la empresa. Y si su empresa utiliza más de una aplicación de comercio y / o comercializa a través de múltiples corredores, la tecnología de los límites de riesgo InfoReach puede agregar información de otros sistemas de comercio y proporcionar una única vista consolidada de la exposición al riesgo global a través de clases de activos. Fácil despliegue a cualquier entorno comercial Nuestra tecnología de control de riesgos forma parte de nuestra InfoReach TMS. Preludio y los sistemas de comercio de varios corredores HiFreq. Y ahora también está disponible como un módulo separado, independiente de las empresas que utilizan otros servicios de urgencias y de OMS s s. Eso hace que sea posible la aplicación sin problemas de límites de riesgo pre-configurados para todo el flujo de órdenes. De alta frecuencia del motor algorítmico Emplear la tecnología de baja latencia, algoritmos de negociación de alta frecuencia sin tener que construir y mantener su propia infraestructura especializada. HiFreq es nuestro software de comercio de alta frecuencia que soporte automatizado de compraventa de la estrategia impulsada por las acciones, futuros, opciones y divisas. Proporciona todos los componentes esenciales para facilitar el procesamiento de decenas de miles de órdenes por segundo a la latencia de sub-milisegundo. algoritmos de acceso de comercio de alta frecuencia de los corredores y otros proveedores y desplegar estrategias de negociación complejos a través de clases de activos. Crear, copia de probar e implementar estrategias de negociación por cuenta propia en un entorno de desarrollo de recuadro negro. arquitectura escalable, agente neutral le permite ejecutar simultáneamente múltiples estrategias e implementarlos a través de múltiples servidores en varios destinos y centros de datos corredor. HiFreq es el software adicional HFT a las plataformas de negociación InfoReach que aprovecha la nuestra, la arquitectura de tres niveles escalable y FIX del motor para asegurar una alta velocidad, alta capacidad de rendimiento. Los pedidos pueden ser enviados a cualquier destino mundial FIX-compatible. Nuestro software de HFT HiFreq también está disponible de forma independiente como una solución de comercio recuadro negro de llave en mano. conectividad FIX broker mundial Nuestra arquitectura de intermediario neutral y vasta red definición de rutas le permiten acceder rápidamente a cualquier destino en el mundial de Información Financiera Red de Intercambio (FIX) con un mínimo de tiempo y costo. InfoReach conecta actualmente a más de 140 corredores, ECN, SMN, intercambios, ATS, piscinas oscuras, distribuidores FX y bancos, y otros principales fuentes mundiales de liquidez para la renta variable. Opciones. futuros. divisas. renta fija. swaps de tasa de interés que pueden acceder a una amplitud de servicios de corretaje, incluyendo enrutamiento de órdenes, acceso directo al mercado (DMA) y estrategias. Más de 500 actualizados algoritmos de ejecución de los agentes a través de múltiples clases de activos se puede acceder desde un único systemndashsaving le tiempo, recursos y costes. Para garantizar un rendimiento superior, fiabilidad, baja latencia y alto rendimiento, el mercado de los suministros InfoReach y conectividad corredor a través de su propia red FIX InfoReach (IFN). Mientras que muchos destinos ya están certificados, conectividad FIX para cualquier destino compatible se puede establecer easilyndashoften en cuestión de días. Como beneficio adicional, el IFN proporciona un tiempo real función de alerta que notifica a los comerciantes cada vez que un destino comercial en nuestra red de conectividad se convierte en unavailablendashregardless de si un pedido o para modificar está en juego. Esto le da la oportunidad de volver a dirigir órdenes a un intermediario disponible mucho antes de cierre del mercado. Para aquellos que desean personalizar y mantener su propia red FIX corredor de transporte alternativo. IFN software está disponible para su compra a partir InfoReach. Para obtener más información, visite InfoReach Red de Intercambio de Información Financiera Para ver una lista parcial de los algos de los agentes actualmente disponibles a través de nuestra red de conectividad de Intercambio de Información Financiera, visite algoritmos de ejecución Broker ALGOS Comercio algorítmico es una herramienta esencial en la búsqueda de la generación de alfa y conservación, y InfoReach la tecnología fue diseñado desde el primer día que le permita con el más alto nivel de eficiencia. Así plataformas de negociación tanto nuestra TMS y Prelude incluyen un conjunto de algoritmos pre-construidos para las estrategias de ejecución populares. Y suministramos el código fuente para que los clientes pueden personalizar fácilmente y algoritmos de back-test. Buy-Side comerciantes también pueden acceder a más de 500 algoritmos de ejecución actualizados a través de múltiples clases de activos de más de 40 corredores globales y proveedores de terceros. Con una perfecta integración en una plataforma de ejecución de operaciones multi-agente. InfoReach clientes pueden obtener una ventaja en que cambia con rapidez y mercados fuertemente competitivos. Para lo último en el comercio de recuadro negro, InfoReach ofrece nuestra HiFreq motor algorítmico para la creación e implementación de estrategias de alta frecuencia. HiFreq se puede utilizar de forma independiente como una solución de comercio cuadro negro autónomo, o como parte de la InfoReach TMS o plataforma de negociación Preludio. Independientemente de la solución que elija, la tecnología InfoReach le puede ahorrar el tiempo y coste de desarrollo de sus propias algos desde cero. Y nuestra red de conectividad de baja latencia puede ayudar a asegurar el mejor rendimiento de la ejecución en el actual mercado mundial. empresas obtener más información sobre los algoritmos de ejecución disponibles a través InfoReach plataformas de negociación de portafolio y vender a los puestos de dinero en efectivo para fabricantes de equipos originales de comercio mundial Ahora sell-side pueden automatizar y optimizar toda su cartera y de comercio sola orden con una solución rentable. El Sistema de Gestión y Ejecución de Órdenes InfoReach (OEM) integra la funcionalidad de la OMS con las herramientas de comercio inteligentes y avanzadas capacidades de ejecución de un sistema de gestión comercial de la empresa resistencia. Su respuesta el elegante tecnología para aquellos que buscan lo mejor de ambos mundos unificados en una sola plataforma, personalizable. Nuestro software de gestión de comercio ofrece sell-side mesa de negociación de s con la tecnología y las herramientas para tomar pedidos de los clientes y las cestas a través del ciclo de ejecución más eficiente. Comenzando con el análisis de pre-negociación de los clientes previstos unos pedidos, la InfoReach Sell-Side TMS envuelve firmemente el ciclo de ejecución de operaciones con pre-negociación, en el comercio y el análisis post-negociación. Realiza un seguimiento de rendimiento frente a distintos puntos de referencia y mantiene tanto comerciante y el cliente al tanto de los avances de ejecución y resultados. Con tecnología EMS diseñados específicamente para el comercio de gran volumen, InfoReach OEMS permite una rápida, de alta capacidad de puesta en escena y la gestión de pedidos. Los operadores pueden entregar incluso cestas de mil nombres en cuestión de segundos. algoritmos incorporados. integración con cientos de algoritmos de terceros. conectividad a una amplia gama de mercados globales y la posibilidad de personalizar la ejecución y la lógica de enrutamiento proporcionan los comerciantes sell-side con el conjunto de herramientas superior para mejorar el rendimiento de la ejecución. Obtener el poder de hacer más con un único sistema de gestión comercial: Automatizar el comercio completa y recepción processndashfrom gestión de pedidos de órdenes de clientes para el análisis post-contratación de la ejecución de informes de carácter reglamentario (avena y TRF / ACT) Gestionar la facilitación, la agencia y principal de negociación, creación de mercado, cheques pre-negociación. errores de ejecución de la manipulación y Aumenta el rendimiento de informes normativos con el índice de una sola lista de valores y de comercio capabilitiesndashincluding avanzada, pares. y la cesta de comercio de varios días de acceso rápidamente liquidez y emplear estrategias algorítmicas a través de múltiples lugares y destinos con nuestra red de conectividad basada en FIX Seize momento a momento las oportunidades de mercado con gráficos interactivos, gráficos y mapas de calor Supervisión de todos los puestos de comercio mundial (ejecutado, ejecutado parcialmente y órdenes de trabajo) en tiempo real a través de los instrumentos y las cuentas de gestionar el riesgo con los controles de riesgo automatizados. Aplicar una jerarquía de garantías y límites a través de un espectro de variables (como comerciante, instrumento, la posición, la unidad y el destino) y activar alertas para ajustar las operaciones u órdenes de bloque Además, el software de gestión del comercio InfoReach se puede integrar con nuestro motor algorítmico HiFreq de facilitar el procesamiento de decenas de miles de órdenes por segundo a la latencia de sub-milisegundo. HiFreq proporciona todos los componentes esenciales para la creación, prueba e implementación de estrategias de alta frecuencia. Para obtener más información, visite de alta frecuencia del motor algorítmico. Crear un entorno comercial personalizado con el despliegue de la velocidad del rayo Mientras que el InfoReach OEMS viene con más funcionalidad comercio listos fuera de la caja, que se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades específicas de gestión de comercio y de ejecución. Con su elección de la instalación in situ o de alojamiento en cualquiera de nuestros centros de datos globales, promedios InfoReach un tiempo de implementación líder en la industria de tan sólo 3 semanas de negociación multi-agente basado en Web con un servicio para el OMS copia de seguridad de EMS copia de seguridad de acceso mesas de operaciones múltiples de corretaje y servicios de ejecución algorítmica de todo el mundo desde cualquier PC preparado para Internet utilizando portal para el comercio Brokereach (www. Brokereach). Esta sencilla aplicación basada en la web le permite consolidar las órdenes y ejecuciones a través de múltiples lugares y controlará la actividad comercial en tiempo real. Puede conectarse a un número ilimitado de corredores a través de un único punto de acceso sin costo alguno. Brokereach también puede servir como un servicio gratuito para el OMS copia de seguridad o backup EMS. Nuestros servidores seguros pueden almacenar periódicamente sus datos de ejecución de operaciones en todo el dayndashincluding ambas posiciones ejecutadas y residuales. Esto le permite relajarse rápidamente o comercios completas cuando su sistema de comercio habitual sufre una interrupción. Acceso Directo al Mercado InfoReach ofrece una infraestructura de acceso directo al mercado (DMA) para conectar el lado de las ventas a destinos comerciales en todo el mundo directamente oa través de corredores de DMA. Nuestros clientes OEM también pueden extender el servicio de DMA a su lado comprador clientsndashallowing poder competir más eficazmente para los negocios. Con la conectividad listo para mayores fuentes mundiales de liquidez incluyendo intercambios, ECN, SMN, ATS, distribuidores FX y bancos, venta por el lado de las empresas pueden aumentar el nivel de los servicios comerciales que ofrecen a los clientes. Y con la tecnología comercial que soporta los tipos de órdenes de cambio específica, los operadores pueden simplificar la gestión de pedidos y mejorar la ejecución de operaciones. Diseñado para fiable, el comercio de alto rendimiento Al igual que con toda la tecnología InfoReach. nuestra infraestructura DMA está diseñada específicamente para apoyar baja latencia, el comercio de gran volumen. Nuestra arquitectura flexible y escalable puede ser configurado para soportar los requerimientos globales de DMA de alta velocidad, sistemas de Algo de alto rendimiento a través de la gestión de pedidos a la empresa y la ejecución. Y múltiples co-ubicación de los centros de datos globales estratégicas nos permiten a su disposición el acceso al mercado más rápido y más eficiente. Como un proveedor de confianza de, tecnología de operaciones de la empresa resistencia independiente desde 1995, InfoReach ofrece la probada fiabilidad y un servicio sin igual que su empresa puede contar para deployndashand acceso directo al mercado sponsorndashtrue. conectividad FIX Global Obtener una conexión fiable y de alto rendimiento a cualquier destino en la red global de Intercambio de Información Financiera (FIX) con un mínimo de tiempo y costo. La Red FIX InfoReach (IFN) proporciona conectividad FIX a las principales fuentes mundiales de liquidez para la renta variable. Opciones. futuros. divisas. renta fija. permutas de tipo de interés. Se puede acceder a los intercambios, ECN, MTF, ATS, fondos oscuros, distribuidores FX y bancos, y otras contrapartes a través de una única puerta de enlace. Nuestra arquitectura única para la conectividad de Intercambio de Información Financiera asegura un rendimiento superior, fiabilidad, baja latencia y alto rendimiento. IFN puede manejar volúmenes extremadamente altos de pedidos, modifica y executionsndashincluding varias cestas de miles de nombres de cada uno. Distintivo modelo multi-hub elimina los cuellos de botella hub-and-spoke conectividad FIX típica redes de suministro a través de un único punto (el centro) para múltiples participantes comerciales (los radios). Pero debido a que toda la mensajería de todas las contrapartes primero debe ser recibida y analizada por el mismo concentrador compartido antes de ser encaminado a los destinos apropiados, los cuellos de botella en la cola de mensajes y el rendimiento son comunes. Nuestra red de Intercambio de Información Financiera ofrece múltiples conexiones (hubs) a través de pasarelas de los agentes individuales. participantes comerciales pueden enviar y recibir órdenes de ejecuciones simultáneamente, lo que garantiza un mayor rendimiento y más rápido acceso a los mercados globales. Comodidad y fiabilidad IFN ofrece la administración completa FIX, la gestión de la conectividad y soporte 24/7 global. Todo ello proporcionado por un equipo de redes FIX experimentado que alivia su organización de la carga de trabajo técnico y peso de la responsabilidad. Lo que es más, la arquitectura del sistema de alta disponibilidad IFN s, varias puertas de enlace / Terminales y la infraestructura de red redundantes aseguran la fiabilidad de sus operaciones comerciales. Ideal para empresas que desean los beneficios de una infraestructura de mensajería FIX de alto rendimiento y conectividad a un precio asequible, la Red FIX InfoReach está disponible para su despliegue inmediato. Para aprender más acerca de nuestra conectividad Intercambio de Información Financiera, visite la Red FIX InfoReach. La ejecución de algoritmos La capacidad lados de la venta para proporcionar algoritmos de ejecución para el lado de la compra en el momento oportuno es un componente esencial de la competencia para el negocio del cliente y la obtención de flujo de órdenes. La tecnología InfoReach fue diseñado desde el primer día para permitir el desarrollo y despliegue de algoritmos con el más alto nivel de eficiencia. Para empezar, nuestra OEMS incluye un conjunto de algoritmos pre-construidos para la ejecución de las estrategias populares. Y suministramos el código fuente para que los clientes pueden personalizar fácilmente y algoritmos de back-test. El InfoReach Sell-Side TMS también cuenta con un entorno de desarrollo de recuadro negro para que pueda crear, una copia de la prueba y el uso de estrategias de negociación por cuenta propia. arquitectura escalable permite ejecutar simultáneamente múltiples estrategias e implementarlos a través de múltiples servidores en varios destinos y centros de datos. Para baja latencia, la negociación de alta frecuencia (HFT). InfoReach ofrece nuestra HiFreq motor algorítmico. Puede desarrollar, probar y personalizar algos para el comercio de acciones, futuros, opciones y divisas con capacidad de producción de decenas de miles de órdenes por segundo a la latencia de sub-milisegundo. Para obtener más información, visite de alta frecuencia del motor algorítmico. Además, InfoReach proporciona acceso a los algoritmos a través de múltiples clases de activos de más de 40 corredores globales y proveedores de terceros. La perfecta integración con nuestros fabricantes de equipos originales, los operadores pueden desplegar rápidamente estrategias para obtener una ventaja en que cambia con rapidez y mercados fuertemente competitivos. Independientemente de la solución que elija, la tecnología InfoReach le puede ahorrar el tiempo y coste de desarrollo de sus propias algos desde cero. Y nuestra red de conectividad de baja latencia puede ayudar a asegurar el mejor rendimiento de la ejecución en el actual mercado mundial. Más información acerca de los algoritmos de ejecución disponibles a través de análisis de costos de transacción plataformas de negociación InfoReach Mejorar la calidad de ejecución, optimizar las estrategias comerciales y aumentar la eficiencia operativa con mejoradas, análisis comerciales interactivos y análisis de costos de transacción (TCA). InfoReach Segunda Opinión es un servicio independiente que integra pre-negociación y el análisis histórico costo de transacción con el análisis en tiempo real para ayudar a preservar alfa y reducir los costos de transacción. Pre y analíticas en el comercio prevé que los costos de negociación y repercusión en el mercado para las condiciones actuales del mercado. Un formato interactivo ayuda a los comerciantes eligen de forma rápida y ajustar las estrategias de ejecución basadas en los cambios de momento a momento. Y análisis post-negociación a evaluar el desempeño de ejecución y los costos una vez que se complete una operación. Segunda opinión también ahorra tiempo de los comerciantes y el tedio cuando se utiliza el análisis pre-negociación para establecer estrategias de ejecución para las grandes cestas y carteras. Esto puede ser una ventaja sustancial cuando se trata de carteras de cien mil y de instrumentos. proyecciones más precisas para la ejecución de órdenes en tiempo real Segunda Opinión va un paso más allá del software típico TCA mediante la factorización en trendsndashas volumen del comercio y del mercado variablesndashincluding, de volatilidad y de mercado en tiempo real, así como el progreso de una orden de ejecución previsto. Sobre la base de las condiciones del mercado y el estado de ejecución, se le proyecciones y actualizaciones de cualquier cambio significativo en el pronóstico reestimaciones. Los operadores pueden ajustar el curso de la ejecución de las operaciones residuales durante todo el día para perseguir alfa y reducir el riesgo. La perfecta integración con otros proveedores de Segunda Opinión viene integrado con las plataformas de negociación InfoReach o está disponible a través de API como, servicios independiente intermediario neutral. Además, se puede integrar el software de otros proveedores de TCA, lo que le permite ver y comparar las evaluaciones comerciales de múltiples fuentes en una sola pantalla. Los operadores pueden ver las analíticas comerciales directamente desde su secante de negociación o cualquier otro componente de su entorno comercial. RÁPIDO.