Bandas de Bollinger reg Introducción: Bandas de Bollinger son una herramienta de negociación técnica creada por John Bollinger a principios de 1980. Surgieron de la necesidad de que las bandas de trading de adaptación y la observación de que la volatilidad fue dinámica, no estática como se creía en el momento. El propósito de las Bandas de Bollinger es proporcionar una definición relativa de alta y baja. Por definición los precios son altos en la banda superior y baja en la banda inferior. Esta definición puede ayudar en el reconocimiento de patrones rigurosos y es útil para comparar el comportamiento del precio de la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de valores. La banda media es una medida de la tendencia a medio plazo, por lo general una media móvil simple, que sirve como la base para la banda superior e inferior de la banda. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media se determina por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para la media. Los parámetros por defecto, 20 períodos y dos desviaciones estándar, se pueden ajustar para adaptarse a sus efectos. Aprende a usar Bollinger Bandas de Bollinger: El libro de Bollinger Bandas por John Bollinger, CFA, CMT Recibe las 22 reglas de Bollinger Band Regístrate para recibir emails ocasionales sobre las Bandas de Bollinger, seminarios y Johns trabajo más reciente. Nunca compartimos su información John Bollingers Mensual Carta Capital Growth Análisis y comentarios sobre los mercados, además de las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL suscriptor Área de septiembre de 2016. Las acciones Extracto Todo el mundo parece estar buscando una tapa aquí, pero con el avance - Línea Disminución de hacer una serie constante de nuevos máximos y prácticamente no la semana 52, los nuevos puntos bajos en las pruebas es difícil de hacer en el caso de una techo importante. Es cierto que los nuevos máximos de 52 semanas se han evaporado durante la semana pasada, pero a un alto que mira a nuevos mínimos de información, y en un bajo que mira a nuevos máximos. Una corrección siempre una Banda possibility. Bollinger ¿Qué es una banda A Banda de Bollinger Bollinger, desarrollado por el famoso operador técnico John Bollinger. se representa dos desviaciones estándar de distancia de una media móvil simple. En este ejemplo de las Bandas de Bollinger. el precio de la acción está precedida y seguida por una banda superior e inferior junto con una 21 días de media móvil simple. Debido a que la desviación estándar es una medida de la volatilidad. cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan durante los períodos menos volátiles, el contrato bandas. VIDEO Carga del reproductor. El desglose de las Bandas de Bollinger Banda de Bollinger son una técnica de análisis técnico altamente popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda superior, más sobrecomprado el mercado, y cuanto más cerca los precios se mueven a la banda inferior, más sobreventa del mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas a seguir cuando se utilizan las bandas como un sistema de comercio. El apretón El apretón es el concepto central de las Bandas de Bollinger. Cuando las bandas están muy juntos, la constricción de la media móvil, se le llama un apretón. Un apretón señala un periodo de baja volatilidad y es considerado por los comerciantes a ser un signo potencial de futuro aumento de la volatilidad y las posibles oportunidades comerciales. Por el contrario, el más separadas las bandas se mueven, más probable la posibilidad de una disminución de la volatilidad y mayor es la posibilidad de salir de un comercio. Sin embargo, estas condiciones no son el comercio señales. Las bandas no dan ninguna indicación cuando el cambio puede tener lugar o dirección cuyo precio se podía mover. Aproximadamente el 90 brotes de la actividad del precio se produce entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un acontecimiento importante. La ruptura no es una señal para el comercio. El error más la gente hace es creer que ese precio golpear o superior a una de las bandas es una señal de compra o venta. Sesiones individuales no proporcionan ninguna pista en cuanto a la dirección y extensión del movimiento del precio futuro. No es una Bandas de Bollinger Sistema independiente no son un sistema de comercio independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los operadores con información sobre la volatilidad de precios. John Bollinger sugiere su uso con otros dos o tres indicadores no correlacionados que proporcionan más señales directos del mercado. Él cree que es fundamental utilizar indicadores basados en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas preferidas técnicos están moviendo promedio de divergencia / convergencia (MACD), en el balance de volumen y el índice de fuerza relativa (RSI). La conclusión es que las bandas de Bollinger están diseñados para descubrir las oportunidades que le dan a los inversores una mayor probabilidad de Bandas success. Bollinger Características bandas comerciales, que son líneas dibujan en y alrededor de la estructura de precios para formar un sobre, son la acción de los precios cerca de los bordes de la envolvente que nos interesa. se trata de uno de los conceptos más poderosos disponibles para el inversor de base técnica, pero no lo hacen, como se cree comúnmente, dar absoluta compra y venta de señales en función del precio de tocar las bandas. Lo que hacen es responder a la eterna pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. Armado con esta información, un inversor inteligente puede hacer las decisiones de compra y venta mediante el uso de indicadores para confirmar la acción del precio. Pero antes de empezar, necesitamos una definición de lo que estamos tratando. bandas comerciales son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un quotenvelope. quot Es la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que estamos particularmente interesados en. La primera referencia a las bandas de trading que he encontrado en la literatura técnica es en la ganancia magia de sincronización autor JM Hurst enfoque de la transacción que conlleva el dibujo de sobres suavizadas alrededor de precio para ayudar en la identificación de ciclo. La figura 1 muestra un ejemplo de esta técnica: Nota en particular, el uso de diferentes sobres para los ciclos de diferentes longitudes. El siguiente desarrollo importante en la idea de bandas de negociación llegó a mediados y finales de 1970, como el concepto de cambio de una hasta media móvil y por un cierto número de puntos o un porcentaje fijo para obtener un sobre en torno precio ganó popularidad, un enfoque que todavía se emplea por muchos. Un buen ejemplo aparece en la Figura 2, donde un sobre se ha construido alrededor del Dow Jones Industrial Average (DJIA). El promedio utilizado es un promedio móvil simple de 21 días. Las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 4. El procedimiento para crear un gráfico de este tipo es sencillo. En primer lugar, calcular y representar gráficamente la media deseada. A continuación, calcule la banda superior multiplicando la media por 1 más el porcentaje elegido (1 0.04 1.04). A continuación, calcular la banda inferior multiplicando el promedio de la diferencia entre 1 y el porcentaje elegido (1-0,04 0,96). Por último, trazar las dos bandas. Para el Dow Jones, los dos promedios más populares son los de 20 y 21 días promedios y los porcentajes más populares se encuentran en el rango de 3,5 a 4,0. La siguiente innovación importante vino de Marc Chaikin de Bomar Valores que, en el intento de encontrar alguna manera de tener el mercado establece los anchos de banda en lugar del enfoque intuitivo o aleatorio de selección utilizado antes, sugirió que las bandas pueden construir para contener un porcentaje fijo de los datos a lo largo del año pasado. La figura 3 representa este enfoque potente y siendo muy útil. Se metió con el promedio de 21 días, y sugirió que las bandas debe contener 85 de los datos. Por lo tanto, las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 3 2. Bandas Bomar fueron el resultado. La anchura de las bandas es diferente para las bandas superior e inferior. En un movimiento alcista sostenida, el ancho de banda superior se expandirá y el ancho de banda inferior se contraerá. Lo contrario es cierto en un mercado a la baja. No sólo el cambio de ancho de banda total a través del tiempo, el desplazamiento alrededor de los cambios medios también. Pidiendo el mercado lo que está sucediendo es siempre un enfoque mejor que decir el mercado lo que hay que hacer. A finales de 1970, mientras que las órdenes de negociación y opciones y en la década de 1980, cuando se inició la negociación de opciones de índice, que se centraron en la volatilidad como la variable clave. A la volatilidad, a continuación, di vuelta otra vez para crear mi propio enfoque de bandas comerciales. Probé cualquier número de medidas de volatilidad antes de seleccionar la desviación estándar como el método por el que se establece el ancho de banda. Me hice especialmente interesado en la desviación estándar debido a su sensibilidad a las desviaciones extremas. Como resultado, las Bandas de Bollinger son extremadamente rápidos en reaccionar a grandes movimientos en el mercado. En la Figura 5, las bandas de Bollinger se trazan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un 20 días de media móvil simple. Los datos utilizados para calcular la desviación estándar son los mismos datos que los que se utilizan para la media móvil simple. En esencia, se está utilizando en movimiento desviaciones estándar para trazar bandas en torno a una media móvil. El marco de tiempo para los cálculos es tal que es descriptivo de la tendencia a medio plazo. Tenga en cuenta que muchas reversiones ocurren cerca de las bandas y que el promedio proporciona soporte y resistencia en muchos casos. Hay un gran valor en la consideración de diferentes medidas de precio. El precio típico, (alto-bajo estrecha) / 3, es una de las medidas que he encontrado para ser útil. La estrecha ponderada, (alto-bajo cerrar cerrar) / 4, es otra. Para mantener la claridad, limitaré mi discusión de las bandas comerciales para el uso de los precios de cierre para la construcción de bandas. Mi enfoque principal es en el mediano plazo, pero las aplicaciones a corto y largo plazo funciona igual de bien. Centrándose en la tendencia intermedia da a uno el recurso a los escenarios a corto y largo plazo para la referencia, un concepto muy valiosa. Para el mercado de valores y las acciones individuales. un período de 20 días es óptimo para el cálculo de las Bandas de Bollinger. Es descriptivo de la tendencia a medio plazo y ha logrado una amplia aceptación. La tendencia a corto plazo parece estar bien servido por los cálculos de 10 días y la tendencia a largo plazo por parte de los cálculos de 50 días. El promedio que se selecciona debe ser descriptivo del marco de tiempo elegido. Esto es casi siempre una longitud media diferente de la que resulta más útil para la compra y venta de cruce. La forma más fácil de identificar el medio adecuado es elegir uno que proporciona soporte a la corrección del primer movimiento hacia arriba de una parte inferior. Si el promedio es penetrado por la corrección, entonces el promedio es demasiado corto. Si, a su vez, la corrección está por debajo de la media, entonces el promedio es demasiado largo. Un promedio que se elige correctamente proporcionará apoyo mucho más a menudo de lo que se ha roto. (Ver Figura 6.) Bandas de Bollinger se pueden aplicar a prácticamente cualquier mercado o valor. Para todos los mercados y las cuestiones, me gustaría utilizar un periodo de cálculo de 20 días como punto de partida y sólo se apartan de ella cuando las circunstancias me obligan a hacerlo. Mientras estira el número de períodos en cuestión, es necesario aumentar el número de desviaciones estándar empleadas. A los 50 períodos, dos y una décima desviaciones estándar son una buena selección, mientras que a los 10 períodos de una hora y nueve décimas hacer el trabajo bastante bien. 50 períodos con 2.1 desviación estándar de 10 periodos con 1,9 desviación estándar superior de la banda de 50 días SMA 2.1 (s) banda media de 50 días SMA banda inferior de 50 días SMA - 2.1 (s) banda superior de 10 días SMA 1.9 (s) Medio banda de 10 días de SMA Baja banda de 10 días de SMA - 1.9 (s) En la mayoría de los casos, la naturaleza de los períodos es inmaterial todos parecen responder a las Bandas de Bollinger se especifica correctamente. Los he utilizado en los datos mensuales y trimestrales, y sé que muchos comerciantes les aplican sobre una base intradía. Etiquetas del bandas superior e inferior de comercio bandas responden a la pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. El asunto en realidad se centra en las bandas basis. quot relativa Trading frase de cuotas no se dé absoluta de compra y venta de señales al haber sido tocado más bien, que proporcionan un marco en el que el precio puede estar relacionado con los indicadores. Algunos trabajan más años declaró que se utilizó la desviación de una tendencia, medida por la desviación estándar de un promedio móvil para determinar los estados de sobrecompra y sobreventa extrema. Pero recomiendo el uso de las bandas de trading como la generación de compra, venta y señales de continuación a través de la comparación de un indicador adicional a la acción de los precios dentro de las bandas. Si las etiquetas de precio de la acción y la banda superior del indicador confirma, no se genera ninguna señal de venta. Por otro lado, si las etiquetas de precio de la acción banda y indicador superior no confirma (es decir, que diverge). tenemos una señal de venta. La primera situación no es una señal de venta en cambio, es una señal de continuación si una señal de compra estaba en efecto. También es posible generar las señales de la acción del precio dentro de las bandas por sí solas. A (formación en el gráfico) superior formada fuera de las bandas seguido de una segunda parte superior dentro de las bandas constituye una señal de venta. No hay ningún requisito para la segunda posición de las tapas con respecto a la primera parte superior, sólo en relación con las bandas. Esto a menudo ayuda en la detección de tapas en el que el segundo empuje va a un nuevo máximo nominal. Por supuesto, lo contrario es cierto para bajos. Por ciento b (b) y ancho de banda Un indicador derivado de las Bandas de Bollinger que llamo B puede ser de gran ayuda, utilizando la misma fórmula que George carril utilizado para procesos estocásticos. El indicador b nos dice que nos encontramos dentro de las bandas. A diferencia de los procesos estocásticos, comprendidas entre 0 y 100, b puede tomar valores negativos y valores por encima de 100, cuando los precios están fuera de las bandas. En 100 estamos en la banda superior, a 0 estamos en la banda inferior. Por encima de 100 estamos por encima de las bandas superior e inferior a 0 estamos por debajo de la banda inferior. close - inferior de la banda superior de banda - Indicador de banda inferior b Permite comparar el comportamiento del precio de la acción indicador. En un gran empuje hacia abajo, supongamos que llegar a -20 para b y 35 para el índice de fuerza relativa (RSI). En el siguiente impulso a los niveles de precios ligeramente más bajos (después de una concentración), b sólo se cae a 10, mientras que el RSI se detiene en 40. Tenemos una señal de compra causada por la acción del precio dentro de las bandas. (La primera baja salió fuera de las bandas, mientras que la segunda baja fue hecha dentro de las bandas.) La señal de compra se confirma por el RSI, ya que no hizo un nuevo mínimo, lo que nos da una señal de compra confirmada. banda superior - inferior bandas y los indicadores de comercio de la banda son dos buenas herramientas, pero cuando se combinan, el enfoque resultante para los mercados se convierte en poderoso. Ancho de banda, otro indicador derivado de las Bandas de Bollinger, pueda también los comerciantes de interés. Es la anchura de las bandas expresadas como un porcentaje de la media móvil. Cuando las bandas estrechas drásticamente, una fuerte expansión de la volatilidad por lo general se produce en un futuro muy próximo. Por ejemplo, una caída en la anchura de banda por debajo de 2 para el amplificador Standard Poors 500 ha dado lugar a movimientos espectaculares. El mercado más a menudo comienza en la dirección equivocada después de que las bandas se tensan antes de realmente conseguir en curso, de los cuales de enero de 1991 está un buen ejemplo. Evitar la regla cardinal Multicolinealidad A para el uso exitoso de análisis técnico requiere evitar la multicolinealidad medio de indicadores. multicolinealidad es simplemente la contabilización múltiple de la misma información. El uso de las cuatro diferentes indicadores derivados de la misma serie de precios de cierre para confirmar sí es un ejemplo perfecto. Así que uno de los indicadores derivados de los precios de cierre, otro del volumen y el último de la gama de precios proporcionaría un grupo de indicadores útiles. Pero la combinación de RSI, la media móvil de convergencia / divergencia (MACD) y la tasa de cambio (suponiendo que todo se derivaron de los precios de cierre y se utiliza abarca aproximadamente la misma hora) sería no. Aquí están, sin embargo, tres indicadores para usar con bandas para generar la compra y venta sin tropezar con problemas. En medio de indicadores derivados de precio por sí solo, el RSI es una buena opción. Los precios de cierre y el volumen se combinan para producir el volumen de operaciones de balance, otra buena opción. Por último, rango de precios y el volumen se combinan para producir un flujo de dinero, de nuevo una buena elección. Nada es demasiado altamente colineales y por lo tanto se combinan juntos por una buena agrupación de instrumentos técnicos. Muchos otros podrían haber sido elegido, así: MACD podría ser sustituido por el RSI, por ejemplo. El Commodity Channel Index (CCI) fue una elección temprana para usar con las bandas, pero como se vio después, era un pobre, ya que tiende a ser colineal con las bandas mismos en determinados intervalos de tiempo. El resultado final es comparar el comportamiento del precio dentro de las bandas a la acción de un indicador que conoce bien. Para la confirmación de señales, a continuación, puede comparar la acción de otro indicador, con tal de que no es colineal con la primera. Bandas de Bollinger fueron creados por John Bollinger, CFA, CMT y publicados en 1983. Fueron desarrollados en un esfuerzo por crear bandas comerciales totalmente adaptables. Las siguientes normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger fueron recogidos de las preguntas que los usuarios han pedido más a menudo y nuestra experiencia de más de 25 años con las Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alta y baja. Al precio de la definición es alta en la banda superior y baja en la banda inferior. Esa definición relativa puede ser utilizado para comparar el comportamiento del precio y de la acción indicador para llegar a comprar y vender rigurosa decisiones. indicadores apropiados se pueden derivar de impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, interactivo de datos de mercado, etc. Si se utiliza más de un indicador de los indicadores no deben estar directamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, un indicador de momento podría complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso enviaban mejor que una. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar los patrones de precios puros, tales como tapas y fondos M W, turnos de impulso, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, no etiquetas de señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior no es en-y-de-sí una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no está en-y-de-sí una señal de compra. En el tender precio mercados puede, y de hecho, caminar por la Banda de Bollinger superior y abajo de la banda inferior de Bollinger. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base de muchos sistemas de la volatilidad de grupo de trabajo con éxito.) Los parámetros por defecto de 20 periodos para los que se mueven los cálculos de promedio y desviación estándar, y dos desviaciones estándar de la anchura de las bandas son sólo eso, los valores predeterminados. Los parámetros reales necesarios para cualquier tarea / mercado determinado pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debe ser el mejor para cruces. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a medio plazo. Para la contención de precios constante: Si se alarga el promedio del número de desviaciones estándar necesita ser aumentado de 2 a 20 periodos, a 2,1 a 50 periodos. Del mismo modo, si el promedio se acorta el número de desviaciones estándar debe reducirse de 2 a 20 periodos, a 1,9 a los 10 períodos. Bandas de Bollinger tradicionales se basan en una media móvil simple. Esto se debe a un promedio simple se utiliza en el cálculo de la desviación estándar y queremos ser lógicamente consistente. Exponenciales Bandas de Bollinger eliminan los cambios bruscos de la anchura de las bandas provocadas por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. medias exponenciales deben ser utilizados tanto para la banda media y en el cálculo de la desviación estándar. No hacer suposiciones estadísticas basadas en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño de la muestra típica en la mayoría de las implementaciones de las Bandas de Bollinger es demasiado pequeño para la significación estadística. (En la práctica nos encontramos normalmente 90, no 95, de los datos dentro de las bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para el Estocástico B tiene muchos usos, entre los más importantes son la identificación de las divergencias, reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio que utilizan las bandas de Bollinger. Los indicadores pueden ser normalizadas con b, lo que elimina los umbrales fijados en el proceso. Para ello parcela de 50-período o bandas de Bollinger más largos en un indicador y luego calcular b del indicador. Ancho de banda ancha nos dice cómo son las Bandas de Bollinger. El ancho cruda se normaliza el uso de la banda media. Utilizando el ancho de banda parámetros por defecto es cuatro veces el coeficiente de variación. Ancho de banda tiene muchos usos. Su uso más popular es la de indentify el apretón, pero también es útil en la identificación de los cambios de tendencia. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en la mayoría de series de tiempo financieras, incluyendo acciones, índices, divisas, commodities, futuros, opciones y bonos. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en las barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diariamente, semanalmente, etc. La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo en vez ayudan indentify configuraciones donde las probabilidades pueden estar en su favor. Una nota de John Bollinger: Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica tales como bandas de Bollinger es ver lo que otras personas hacen con ella. Estas normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger se ensamblaron en respuesta a las preguntas frecuentes de los usuarios y nuestra experiencia de más de 25 años de uso de las bandas. Si bien hay muchas maneras de utilizar las Bandas de Bollinger, estas normas deben servir como un buen punto de inicio. Para aprender más acerca de las Bandas de Bollinger: Para asistir al seminario que cubre estas 22 reglas, haga clic en 22 Reglas para el uso de las bandas de Bollinger. copiar Bollinger Capital Management. Todos los derechos Gráficas reserved. Classic Al llegar a la sección de tabla puedes seleccionar las cartas clásico, Advanced o NextGen. Si usted es un suscriptor, el navegador se abrirá con el mismo tipo de gráfico que utilizó la última vez. usuarios gráficos clásicos se abren con la vista por defecto a menos que el usuario ha personalizado y asignado una vista predeterminada (cubierto más adelante). Para ver una tabla de valores introduce la clave de pizarra y haga clic en el botón OK. Puede escribir el nombre de la empresa si usted no sabe la clave de pizarra y una lista emergente aparecerá para que pueda hacer su selección. Si te gusta ver las cartas al azar de nuestra base de datos, haga clic en el cuadro Gráfico aleatoria (). Configuración de la carta clásicos Ya que se corre el cursor sobre un gráfico de precios, la fecha de la barra seleccionada se muestra junto con el, alto, bajo, el pasado, el cambio y el cambio abierto por ciento, y el volumen y el volumen ciento. Para personalizar la tabla para cambiar el período de los datos, tipo de gráfico, gráfico de duración, tamaño carta, escala del gráfico y de tipo de escala, las señales de método, o para guardar la configuración de la gráfica, haga clic en Gráfico. Periodo. Puede elegir entre los períodos de tiempo diario, semanal y mensual. El período predeterminado es Diario. Tipo de gráfico. Hay seis tipos de gráficos para elegir: Bollinger Bar, de velas, de línea, tradicional Bar, interdía Bar y Bar intradía. Una descripción de los diferentes tipos de gráficos se puede encontrar haciendo clic al lado del Cuadro Tipo de cuerpo entero. La longitud se refiere al período de tiempo cubre el gráfico. Para gráficos diarios de datos se pueden mostrar durante uno, tres, cuatro y media, seis, y nueve meses, un año, un año y medio y tres años. Para los gráficos semanales se dispone de datos durante seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, siete años y máximo - de toda la historia disponible. Para los gráficos mensuales de datos está disponible para dos, tres, cinco o siete años y máximo - de toda la historia disponible. Carta del tamaño. Hay tres tamaños diferentes de gráficos - pequeño, mediano y grande - que se pueden mostrar. Esto es útil si usted quiere ver más detalles o mirando los gráficos en una pantalla más pequeña de modo que usted no tiene que desplazarse horizontalmente para ver toda la escala de la carta. Esta opción cambia la escala vertical entre lineal y logarítmica. El eje horizontal, el tiempo, siempre se traza en una escala lineal. Se recomienda una escala logarítmica al trazar las existencias utilizando los precios se recomienda una escala lineal al trazar las existencias utilizando por ciento. Para cambiar entre precio. o el dólar. y por ciento. haga clic en la opción youd como el valor por defecto es el dólar. Señales método. Las señales para los cuatro métodos de negociación desarrollado por John Bollinger pueden ser mostrados en el gráfico haciendo clic en Mostrar u ocultar haciendo clic en Ocultar. Al hacer clic (. Visualiza menú) mostrará un panel de la descripción de las señales: flechas hacia arriba verdes son señales de compra, flechas hacia abajo rojas son señales de venta, y los números del uno al cuatro corresponden al método de negociación. También puede ir a la sección Listas para ver las existencias que cumplen los criterios técnicos para cada método de ese día. ahorrándole gráficos. Para guardar la configuración gráfica utilice la opción Guardar configuración de la función en el extremo derecho de la Tabla de Buton. Guardar los ajustes de gráfico y de la asignación de un punto de vista gráfico predeterminado es un gran ahorro de tiempo. Haga clic en el para obtener detalles sobre cómo guardar, modificar y borrar configuración predeterminada. gráficos clásicos le permiten guardar múltiples configuración de la gráfica. Indicadores superposiciones representa en el gráfico de precios de las Bandas de Bollinger reg Bandas de Bollinger son bandas comerciales adaptables que responden a los precios pregunta ldquoAre alta o lowrdquo sobre una base relativa. El mecanismo de adaptación es la volatilidad. La banda media es una media móvil simple con un período predeterminado de 20. Las bandas superior e inferior se extienden por encima y por debajo de la banda media por un múltiplo de la desviación estándar, siendo el multiplicador por defecto dos. MiddleBB Promedio (cerrar, 20) UpperBB MiddleBB 2,0 veces desviación típica (cerca de 20) LowerBB MiddleBB menos 2,0 veces desviación típica (cerca de 20) Si cambia el período de cálculo y desea tener las bandas contienen una cantidad consistente de datos de considerar el uso de la siguiente multiplicadores: 10 puntos, 50 puntos, 1,9 2.1. Hay muchos usos para las Bandas de Bollinger, entre los más populares son el reconocimiento de patrones y la compra discreta y vende configuraciones en combinación con otros indicadores. Ver el libro sobre ldquoBollinger Bollinger Bandsrdquo para una explicación completa. (Clic aquí.) Copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Sobres de Bollinger son una variante de las Bandas de Bollinger que se centran en los extremos de la acción del precio. Mientras que las bandas de Bollinger se centran en una media móvil, por lo general de los precios de cierre, Sobres de Bollinger están anclados por las altas y las bajas. La parte superior de Bollinger sobre se construye a partir de una media móvil de los altos y la desviación típica de los máximos de la parte inferior de Bollinger sobre se construye a partir de una media móvil de los mínimos y la desviación estándar de los puntos bajos. Las fórmulas son: UpperBE Promedio (alto, 20) 1,5 veces desviación típica (alto, 20) LowerBE Promedio (bajo, 20) menos 1,5 veces desviación típica (baja, 20) Puesto que no hay banda media en el cálculo, implicamos uno tomando la media de las envolventes superior e inferior. MiddleBE (UpperBE LowerBE) se dividen 2 Sobres de Bollinger son particularmente útiles en la sesión de negociación no está bien definido, en períodos de extrema acción del mercado y se utilizan en el sistema de comercio para romper el hielo. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. La media móvil simple media móvil simple es quizás la herramienta de análisis técnico más elemental. Es la suma de los datos para un número dado de puntos de datos dividido por el número de los puntos de datos. En estadística se conoce como la media aritmética. La palabra ldquomovingrdquo significa que por cada nuevo punto de datos esté disponible avanza la creación de un nuevo medio de la ventana de cálculo. Móvil simple suma media (cerca, n) se dividen n A menudo se utiliza para generar la compra y venta de señales cuando se cruzó, tal vez sea mejor utilizado como medida de la dirección de la tendencia cuando el período (n) está configurado para describir la tendencia a medio plazo . Para el mercado de valores utilizando datos diarios, nos encontramos con 20 periodos para ser un buen valor por defecto de partida para n. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Media Móvil Exponencial La media móvil simple puede ser problemático debido a su sensibilidad a los puntos de datos antiguos que salen de la ventana de cálculo. Esto es especialmente cierto para los promedios a corto plazo. Por ejemplo, cuando se utiliza un promedio de 10 periodo de si hubo un gran cambio en los datos hace diez períodos, el valor de la media cambiará el próximo período incluso si el precio se mantiene sin cambios. Una técnica de alisado popular que evita este problema es la media exponencial. El cálculo utiliza una parte de datos de hoy en día y una porción del medio de ayer para llegar a día de hoy la media. Esto tiene el efecto de aumentar la sensibilidad a los datos más recientes y la reducción de la sensibilidad a los datos más antiguos. El peso de su uso se encuentra a través de la fórmula 2 exp brecha (n = 1), donde n es el número de períodos en una media móvil simple comparables. Durante 10 períodos de 2 división (10 1) 0.18. Móvil exponencial exp tiempos medios de cierre (1 menos exp) veces copia promedio antes 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Los técnicos mercado a principios John Bollingers Precio Magnettrade construyen a menudo los precios artificiales o sintéticas como herramientas de comercio. Había tres enfoques principales: sintéticos diseñados para reflejar el que la seguridad tiene ldquoshould beenrdquo de comercio, donde se cambiaría en el futuro, o como indicaciones de soporte y resistencia. Un ejemplo de precios sintéticos que todavía está en uso son los comerciantes ldquofloor numbersrdquo: Punto medio (de mayor a menor cerrar) dividen a 3 (el precio típico) pivote superior 2 veces el punto medio menos baja inferior pivotan 2 veces el punto medio de menos de alta Véase Marc Fisher en ACD y Pivotes en su libro ldquoLogical Traderrdquo para más información sobre el uso actual. Hay un montón de otros ejemplos en la historia del análisis técnico. ldquoIn haciendo algún trabajo en las medias móviles cero lag me acordé de los cálculos de precios sintéticos. Vi ideas similares se reflejan en el trabajo de Jim Alphiers, así que pensé Id dar la idea de una vuelta. Yo no quería un soporte simple, las Bandas de Bollinger ya sirvieron bien en ese papel. Lo que quería era un sentido de la dirección más probable de los precios. Después de mucho mirar el techo, Precio Imanes nacieron. La idea es simple y robusto de los precios calculados actúan como imanes, tirando de los precios altos o más bajos. Se puede pensar en ellos como un sesgo natural o tendencia basado en la acción reciente del mercado. El punto dibujado encima o por debajo del día de hoy es una barra de pronóstico para los mañanas dirección. El umbral elimina el precio Imanes trazan cerca de los períodos actuales cercanos. Ponga esto a 0.0 para ver todos los precios imanes o en un valor mayor a menor Precio Imanes ver 2 ó 4 son buenas opciones para muchas poblaciones. Enjoy. rdquo JB copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Las caderas y LOPs son puntos altos y puntos bajos. Las caderas y LOPs son a menudo llamados pivotes, pero a medida que usamos ese término ya bien se pegan con las caderas y LOPs. Una cadera es un bar con un alto que es superior a la barra, ni antes ni después de que la barra. En las cartas, una HIP está representado por un ldquoHrdquo encima del día en que ocurrió. Un LOP es un bar con una baja que es inferior a la barra, ni antes ni después de que la barra. En los gráficos, un LOP está representado por un ldquoLrdquo debajo del día en que ocurrió. Las caderas y LOPs son una de las herramientas técnicas más antiguas y básicas. Un estudio cuidadoso de estos marcadores cruciales se le recompensa con una mejor comprensión de la estructura básica de la dinámica de precios y mercados. Origen: El origen del concepto es más probable máximos anilladas Henry Wheeler persecuciones y mínimos de la década de 1930. En esa época los comerciantes registraron los precios en las almohadillas de columna para el análisis y rodearon un alto que era más alto que el alto por encima o por debajo de ella, o una baja que era inferior a la baja por encima de ella o por debajo de ella. Lo que hace: En una fase de expansión de la IS y LOPs ocurrirán en una progresión ordenada superior, y viceversa. En una consolidación que formarán sin un patrón discernible. Las caderas y LOPs son útiles para la identificación de resistencia y soporte a corto plazo y pueden ser utilizados como marcadores en un enfoque de comercio de swing. También pueden ser utilizados para identificar niveles de parada y como identificadores tendencia a raíz de un apretón. También son útiles en el reconocimiento de patrones. Por ejemplo, la mayoría de los patrones de fondo W consistirán en una LOP, una cadera y luego un LOP. El número en la lista desplegable se conoce como el ldquoorderrdquo de las caderas y la LOPS se determina el número de días en cada lado de la cadera o LOP que se contaba. Por ejemplo, si elige 2, sólo las caderas con dos o más máximos más bajos antes y después serán marcados. Tenga en cuenta que las caderas y las LOPs son prospectivas y necesitan un número de períodos iguales a la orden antes de que puedan ser trazados. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. El zigzag es un gráfico de precios filtrado que elimina ldquonoiserdquo corto plazo. Una parcela de zigzag conecta oscilaciones de magnitudes mayores que el umbral ciento seleccionada por el usuario. Si se selecciona entonces el 10 de zigzag conecta los más altos máximos y mínimos más bajos que están separados por más de 10. Las parcelas zigzag representan caminos idealizados de precio y son útiles para el esclarecimiento de los patrones de precios y para la identificación de tendencias. Por ejemplo, si existe un alto a 100, un 10 zigzag ignorará cualquier acción del precio hasta que el precio cae a 90. Si se hace aa nuevo máximo será volver a anclar a la alta y esperar una caída del 10 desde la nueva ancla . Después de una caída de 10 ignorará cualquier cosa por debajo de un 10 jugada o un nuevo mínimo. Nuestra versión se basa en el trabajo publicado en Merrill Arthur ldquoFiltered Wavesrdquo. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Para lámparas de techo Para fueron popularizados por Chuck LeBeau. Son paradas dinámicas, progresivas que se calcula desde el período después de entrar en un comercio. Las fórmulas son simples y robustos. Para la venta se detiene cuando se está mucho tiempo la parada es la más alta de alta desde que entraste en el comercio menos n veces la m-día rango promedio de certeza (ATR). Para comprar detiene cuando le falta la parada es la baja más bajo desde que ha introducido el comercio más n veces la m-ATR día. Los valores por defecto son habituales n 3 y 10 m, por lo que una parada ldquonormalrdquo de la lámpara de la venta es la más alta de alta desde la entrada menos tres veces el periodo de 10 ATR. True Range (TR) es una medida de la gama que incorpora las lagunas que pudieran producirse en la estructura de precios entre períodos. Para el verdadero alto, el valor es el ejercicio corriente altas o períodos anteriores cierre, el que sea mayor. Para el verdadero baja, el valor es de los períodos de baja corriente o cerca de períodos anteriores, lo que sea menor. TR es la verdadera alta menos la verdadera baja. ATR es un promedio de n periodos de TR, donde n es por lo general 10. Lámpara topes pueden cambiar cada período de una posición abierta se lleva a cabo como ATR cambiará incluso si un nuevo máximo (cuando mucho) o baja (cuando corta), ya que isnt entrada registrada . Una pregunta que surge con frecuencia es si se debe permitir la parada de marcha atrás Por ejemplo, si esta períodos paran para una posición corta es 33.35 y próximos períodos es 33,5, debido a una expansión de la ATR, debemos seguir con la parada más conservadora de 33.35 ni permita que retroceder un poco al 33,5 Chuck LeBeaus respuesta es que dar marcha atrás es una característica de la lámpara de paradas que debe ser permitido y que es lo suficientemente bueno para nosotros. Para trazar una lámpara de parada, utilice el menú desplegable para seleccionar a largo o corto, especifique la fecha de entrada, y la m y n parámetros, los valores por defecto son 10 y 3. Puede introducir un número decimal para el parámetro n. Usted tiene la opción de mostrar una parada o inversión continua posiciones que abren un nuevo oficio al final de cada tendencia. Para ello, marcando la casilla de verificación siempre. Si no está marcado, sólo se muestra un comercio. Después de trazar el gráfico, las paradas de la lámpara se trazará a partir de la posición de entrada hacia la posición de salida si se cumplen las condiciones, de lo contrario el comercio permanecerá abierto. Para la opción de siempre-en, la parada se invertirá cuando está cerrado y un nuevo comercio se ha inicializado. Las señales para cada comercio también se dibujan. Durante mucho el comercio: Una flecha verde se dibuja en la entrada y una flecha roja se dibuja en la salida si la posición está cerrada. Para una operación corta: Una flecha roja se dibuja en la entrada y una flecha verde se dibuja en la salida si la posición está cerrada. 2012 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBStops son una variación de parabólicos paradas donde se compensa el punto de detención inicial por debajo del mínimo del período de inscripción para las operaciones largas, o por encima de la del alta del período de inscripción para las operaciones a corto por el mecanismo de cálculo utilizado en los sobres de Bollinger. Esta combinación del mecanismo parabólico Stop y el intervalo de Bollinger Envelope demuestra ser un poderoso uno que requiere que el comercio de realizar, además de seguir el progreso oficios. Consulte la Ayuda para parabólicos paradas para más detalles. BBStops solamente se representan para una sola posición. El valor predeterminado para el parámetro BE es de 1,5, lo que nos encontramos con que funciona bien, pero se puede tratar los valores más pequeños para más paradas conservadores o los valores más grandes para dar el comercio más espacio para ldquobreathrdquo. 2012 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Estos topes se derivan de un sistema de comercio de precio y tiempo, SAR (parada y marcha atrás), introducido por Welles Wilder en su libro de 1978 Conceptos ldquoNew en Comercio técnico Systemsrdquo. El Parabólico Detener arrastra el precio ya que la tendencia se extiende a lo largo del tiempo. En una tendencia alcista el tope se eleva desde debajo de la línea de precios y en una tendencia a la baja de la parada cae desde arriba de la línea de precios. Cuando la tendencia del precio rompe por debajo o por encima de la línea del indicador se activa la parada. El algoritmo utilizado para el cálculo de la RAE: En una tendencia alcista: (Long Comercio) SAR actual Antes SAR Antes de AF (EP Antes menos Antes SAR) Cuando la EP (punto extremo) es la más alta de alta en la tendencia actual de AF (factor de aceleración) que comienza en el valor especificado por el usuario paso (por defecto es 0,02) y se incrementa por el valor de paso cada vez que un nuevo máximo se realiza en la tendencia actual. El AF deja de aumentar en el límite especificado por el usuario (por defecto es 0,2). En una tendencia a la baja: (Short Comercio) SAR actual Antes SAR menos AF previo (Antes SAR menos EP previa) Cuando la EP (punto extremo) es el mínimo más bajo en la tendencia actual de AF (factor de aceleración) que comienza en el valor del paso especificado por el usuario (por defecto es 0,02) y aumenta en el valor de paso cada vez que un nuevo mínimo se hace en la tendencia actual. El AF deja de aumentar en el límite especificado por el usuario (por defecto es 0.2) Para representar gráficamente la parabólico se detiene, utilice el menú desplegable para especificar una posición larga o corta, especifique la fecha de entrada, el paso de AF (por defecto 0.02) y el máximo AF (por defecto 0.2) parámetros. Después de trazar el gráfico, los Altos parabólicos se trazará a partir de la posición de entrada hacia el final de la tabla. La parada se invertirá cuando cada posición es cerrada y un nuevo comercio se ha inicializado. Durante mucho el comercio: Una flecha verde se dibuja en la entrada y una flecha roja se dibuja en la salida si la posición está cerrada. Para una operación corta: Una flecha roja se dibuja en la entrada y una flecha verde se dibuja en la salida si la posición está cerrada. 2012 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Indicadores reg Banda de Bollinger b, b Porcentaje (PB) el comercio b (Por ciento b) fue uno de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Se emplea una variación de la fórmula para Estocástica. b representa la ubicación de la más reciente cierre dentro de las bandas de Bollinger. En 1.0, el cierre es en la banda superior, en el 0,0 cierre está en la banda inferior y en el 0,5 cierre está en la banda media. Una lectura de 1.1 b significa que usted está por encima de la banda superior en un 10 de la anchura de las bandas. -0.2 Significa que está por debajo de la banda inferior en un 20 de la anchura de las bandas. Para facilitar el análisis, te damos la oportunidad de trazar dos suavizados de B: B1 y B2. b1 es un alisado tres período de b y b2 es un alisado tres período de b1. Estos son similares a los utilizados para suavizados estocástico excepto que usamos medias exponenciales. b es una herramienta útil para identificar las divergencias, el diagnóstico de partes superiores e inferiores, y el reconocimiento de patrones. b también se utiliza ampliamente en la construcción del sistema de comercio. Es perfecto para detectar cuando un nuevo máximo o mínimo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBImpulse se deriva de b. Su valor es el cambio periódico de b, por lo que si b fue de 0,45 y 0,20 este período último período el valor actual de BBImpulse es 0,25. Se presentan dos niveles de referencia en la carta, un nivel de alerta y un nivel de impulso. En general, el mercado se mueve en la dirección de las últimas alertas y / o impulsos, excepto hacia el final de un movimiento donde uno puede tomar ventaja de las señales de agotamiento / reversión de este indicador. Ian Woodward emplea BBImpulse por sus señales Kahuna usando niveles clave de 0,24 y 0,40. (Ver la descripción del indicador estocástico Impulse.) Copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Ancho de banda fue uno de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Ancho de banda representa el ancho de las bandas de Bollinger son como una función de la banda media. La fórmula es (upperBB menos lowerBB) se dividen middleBB. El uso más popular de ancho de banda es para identificar el apretón, que es la mínima de 125 periodo para el indicador, y es muy útil en el diagnóstico del comienzo de las tendencias. Lo contrario de la Squeeze, el bombeo, es útil en el diagnóstico final de las tendencias. Además de la línea de ancho de banda, dibujamos dos líneas de referencia para dar una sensación de que el ancho de banda actual está en relación con la historia. La línea superior representa el más alto ancho de banda en los últimos 125 períodos (el bombeo cuando se toca). La línea inferior representa el ancho de banda más baja de los últimos 125 períodos (el apretón al tocar). Por último, hay una opción para trazar un periodo de tres alisado de ancho de banda para ayudar a identificar y clarificar los puntos de inflexión. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Delta ancho de banda (BWD) el comercio Ancho de Banda Delta representa el impulso de ancho de banda y es útil en el diagnóstico de los picos y valles del ancho de banda como marcadores de posibles cambios de tendencia. Este indicador es especialmente útil cuando se trata de analizar el potencial de consolidaciones o inversiones siguientes a grandes movimientos. Se puede pensar en Delta ancho de banda que una lupa por un ancho de banda. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Ancho de banda, Porcentaje Bytes (PBW) Ancho de banda comercio (Porcentaje Bytes) utiliza la fórmula para Estocástico para normalizar Ancho de banda en función de su período de revisión retrospectiva n-día. 125-periodos es el valor por defecto, pero puede elegir su propio período de revisión retrospectiva. 1.0 es igual al mayor ancho de banda en el pasado n períodos, mientras que 0.0 es igual a la anchura de banda más baja de los últimos n periodos. Si utiliza 125 como el período de revisión retrospectiva, a continuación, el apretón 0.0 y 1.0 El bombeo. Las interpretaciones son similares a ancho de banda, pero algunos encuentran la presentación normalizada, o cerrado más intuitivo. Ancho de banda, junto con b, son dos bloques de construcción primario para los sistemas de comercio de Bollinger Band. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBTrend se aprovecha de las formas en que las bandas de Bollinger de diferentes longitudes interactúan para determinar si el mercado está en tendencia o no. Entre los indicadores técnicos de uso común, Índice Promedio de movimiento direccional (ADX) y el Índice de choppiness (IC) sirven para propósitos similares. Se pueden seleccionar los dos períodos de tiempo, cortas y largas. 20 y 50 son los valores por defecto, pero el 10 y el 30 o 40 puede ser más atractivo para los comerciantes a corto plazo. A diferencia de los tradicionales indicadores de tendencia, BBTrend combina la información direccional con la información de tendencias. Las lecturas inferiores a cero son indicativos de las tendencias negativas y las lecturas superiores a cero indican tendencias positivas. Cuanto más la lectura lejos de cero más fuerte será la tendencia. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBMomentum mide los movimientos de precios en función de la anchura de las bandas de Bollinger. BBMomentums valor es el cambio de n-periodos en el precio dividido por la banda superior menos la banda inferior. Un buen valor de partida para n es la mitad de la longitud del cálculo Banda de Bollinger. Por lo tanto, si usted está usando 20-período Bandas de Bollinger, trate de períodos de 10 BBMomentum. BBMomentum normaliza el impulso utilizando la anchura de las bandas de Bollinger. En tiempos volátiles que se necesita un gran cambio en el precio para crear la misma lectura BBMomentum que un cambio mucho más pequeño crearía en tiempos de calma. BBMomentum se puede considerar como una forma de impulso volatilidad normalizado y se puede utilizar la forma se utiliza cualquier otro indicador de momento. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBIndex es un clásico indicador de sobrecompra / sobreventa similares en su aplicación a la Commodity Channel Index (CCI). De hecho, puede ser visto como una versión moderna de CCI. Coincide con el periodo de la tendencia que se está negociando, 20 es el valor por defecto, y el uso de más / menos 2.0 como los niveles básicos de sobrecompra / sobreventa de referencia con más / menos 3.0 niveles tan extremos. BBIndex es también una herramienta de divergencia excelente, y como tal, es útil en la identificación de los principios y finales de las tendencias. 2012 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBAccumulation combina tres indicadores de volumen, Acumulación-Distribución (AD), la intensidad intradía (II) y el volumen de operaciones de balance (OBV) en un marco Banda de Bollinger. En primer lugar los indicadores se normalizan con B, después se combinan. OBV examina el cambio periódico, II examina el horario de cierre en el rango periódica y AD examina la relación entre la apertura y cierre de la gama periódica. Cuando se normaliza para que sean comparables, en su conjunto dan una excelente imagen de las características de la demanda de suministro de una garantía. 2012 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBPersist aplicación de contaje es simple, elegante que cuenta máximos por encima de la banda de Bollinger y los mínimos por debajo de la banda inferior de Bollinger superior y las redes para crear un indicador. BBPersist muestra el equilibrio entre la fuerza y la debilidad en el tiempo y es muy útil en el diagnóstico de problemas analíticos que difícil, la caminata hacia arriba o abajo las bandas. Puede representar una segunda BBPersist mediante la especificación de un nuevo período en la segunda casilla. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Los indicadores de volumen - estándar en los indicadores generales de volumen tienen el propósito de aclarar las relaciones de oferta y demanda en el mercado. Dos modos de análisis son comunes, tendencia y divergencia. Para las versiones estándar, análisis de tendencias es generalmente el primer paso con las advertencias que se generan como divergencias entre el precio de la acción y el indicador se desarrollan. Este es un gráfico de barras sencillo del volumen de transacciones registrado para cada periodo trazada en el gráfico anterior. Una media móvil se incluye para ayudar a identificar los períodos de alto y bajo volumen. Se puede especificar el número de períodos en el medio 50 es el valor predeterminado. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Normalizado Volumen (Vol) es el volumen normalizado volumen dividido en un promedio. Esta parcela tiene dos usos principales que le permite juzgar si el volumen es alto o bajo en términos relativos y permite la comparación de los niveles de volumen de tema en tema. Se puede especificar el número de períodos en el medio 50 es el valor predeterminado. La línea horizontal en 100 es donde el volumen para ese período es igual a su periodo de n-media. Puede ser útil pensar en el volumen tan alto cuando está por encima de 125 y baja cuando es inferior a 80. copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. On-balance de volumen (OBV) en el balance de volumen (OBV) es uno de los más antiguos y más conocido de todos los indicadores de volumen. OBV fue popularizada por Joe Granville y es un buen indicador de tendencia. OBV añade volumen a una suma continua en que los avances de precios y resta el volumen de la suma en ejecución cuando bajas de precios. Está destinado a modelar las fuerzas básicas de la oferta y la demanda que impulsan el mercado. Dos suavizados exponenciales están disponibles. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Tendencia precio-volumen (PVT) Evolución precio-volumen (PVT) es la variación David Marksteins en el volumen de operaciones de balance (OBV) en el que se utilizan las tasas de variación de un período a analizar volumen. Dos suavizados exponenciales están disponibles. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Acumulación-Distribución (AD) fue creado por Larry Williams para realizar un seguimiento presión de compra (acumulación) y la presión de venta (distribución). AD compara el rango entre la apertura y cierre a la gama de la días. Es un concepto muy estrechamente relacionado con los gráficos de velas japonesas. Dos suavizados exponenciales están disponibles. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Intensidad intradía (II) Intensidad intradía (II) fue desarrollado por el economista David Bostian. Este indicador utiliza la posición de cierre en relación con el alto y bajo volumen para analizar. Tiene el propósito de realizar un seguimiento de las actividades de los comerciantes institucionales grandes bloques se mueven el mercado en la dirección de su flujo de órdenes - cada vez más por lo que hacia el final. Dos suavizados exponenciales están disponibles. (En algunos programas de este indicador se conoce como flujo de dinero.) Copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Volumen patrocinado (SV) Volumen patrocinados (SV) es una versión de la intensidad intradía (II) de Jim Alphier que utiliza verdaderos altibajos en lugar de máximos y mínimos periódicas en su cálculo. Si el comercio de algo que tiene grandes lagunas frecuentes y / o, es posible que desee utilizar esta versión de la Segunda. Dos suavizados exponenciales están disponibles. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. La acumulación interdiaria (IA) interdiaria Acumulación (IA) es una versión de Acumulación-Distribución (AD) que utiliza verdaderos altibajos en lugar de máximos y mínimos periódicas en su cálculo. Si el comercio de algo que tiene grandes lagunas frecuentes y / o, es posible que desee utilizar esta versión de la EA. Dos suavizados exponenciales están disponibles. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Wynia Perfil de volumen (PVA) Este indicador fue desarrollado por Fred Wynia y utiliza una función en zig zag para filtrar precio y luego compara el volumen en hasta columpios frente a cambios de abajo. El valor del indicador es la relación entre el volumen en los columpios hasta el volumen en los cambios de abajo o viceversa. Este indicador es útil para la detección de manifestaciones o cualquier deterioro que havent suficiente respaldo para continuar. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Los indicadores de volumen - Osciladores Conversión de indicadores de volumen en forma de oscilador aumenta el foco sobre la situación a corto plazo, más que el análisis de tendencias que es más común con las versiones estándar. Las divergencias son más importantes aquí, así como las alertas generadas cuando se marca el registro superior de Bollinger Band y el indicador está por debajo de cero, o viceversa. Para muchos de estos indicadores de la simple directriz alcista de por encima de cero y bajista por debajo de cero puede ser muy útil. Acumulación-Distribución (EA) es la forma cerrada de la Acumulación-Distribución (AD). AD se calcula tomando el n-periodos suma de AD y dividiendo por el n-periodos suma de volumen el resultado es un anuncio normalizado que es comparable ahora de tema en tema. 20 es el período predeterminado. Un segundo período puede establecerse con respecto a la comparación. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Intradía Intensidad (II) intradía Intensidad (II) es la forma cerrada de la intensidad intradía (II). II se calcula tomando la suma de n periodos de la Segunda y dividiendo por el n-periodos suma de volumen el resultado es una II normalizado que es comparable ahora de tema en tema. 21 es el período predeterminado. Un segundo período puede establecerse con respecto a la comparación. (En algunos programas de este indicador se conoce como flujo de dinero o de flujo de dinero.) Copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Volumen patrocinado (SV) Volumen patrocinados (SV) es la forma cerrada de volumen patrocinados (SV). SV se calcula tomando el n-periodos suma de SV y dividiendo por la suma de n periodo de volumen el resultado es un SV normalizado que es comparable ahora de tema en tema. 21 es el período predeterminado. Un segundo período puede establecerse con respecto a la comparación. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. La acumulación interdiaria (IA) interdiaria Acumulación (IA) es la forma cerrada de interdiaria Acumulación (IA). IA se calcula tomando la suma de n periodo de IA y dividiendo por el n-periodos suma de volumen el resultado es una IA normalizado que es comparable de tema en tema. 20 es el período predeterminado. Un segundo período puede establecerse con respecto a la comparación. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Índice de Flujo de dinero Flow Index (MFI) dinero (IMF) compara el volumen en períodos de seguimiento a volumen en los períodos de descanso de una manera similar al índice de fuerza relativa. El precio típico, (alto-bajo estrecha) se dividen 3, se utiliza para separar los períodos de hasta abajo. Los períodos se promedian y se toma una proporción de arriba a abajo. Se puede especificar el número de períodos utilizados en el cálculo. 14 es el período predeterminado. Un segundo período puede establecerse con respecto a la comparación. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Ponderado por volumen en movimiento promedio convergencia divergencia (VWMACD) VWMACD fue creado por Buff Domeier y utiliza el mismo cálculo que el MACD, pero el promedio ponderado por volumen se utilizan en lugar de medias exponenciales. Los periodos utilizados son 12, 26, 9 (señal). Tratar a exactamente como lo haría MACD. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Oscilador de Volumen (VO) Este indicador tiene en cuenta nada más que volumen. Es la diferencia entre una media móvil corta de volumen y una más larga. Se utiliza para confirmar los patrones de volumen en relación con los patrones de precios. Por ejemplo, se puede utilizar para evaluar si hay volumen suficiente para apoyar una manifestación o una disminución. Puede especificar el número de períodos utilizados en los promedios de 10 y 20 son los valores por defecto. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Volumen Precio Confirmación Indicador (VPCI) VPCI es el esfuerzo Buff Dormeiers de codificar el antiguo concepto de análisis técnico de la confirmación de precio-volumen en un indicador técnico. VPCI ganó el Premio Dow en 2007. Puede leer el documento completo con ejemplos de uso aquí. tinyurl / 8clzjhq Hay cuatro posibilidades de confirmación de precio / volumen que este indicador se compone de: Rising precio y el volumen, la fuerte demanda, alcista. La caída de los precios y el volumen, la oferta débil, alcista. El aumento de los precios y la caída de volumen, debilidad de la demanda, a la baja. precio decreciente y creciente volumen, fuerte oferta, a la baja. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. La identificación de tendencias - Moving salida Gráfico media (DC) La Carta de salida es uno de los más antiguos estudios técnicos. Se mide la diferencia entre dos medias móviles de precio, uno corto y uno largo. Su uso principal es como una herramienta de identificación de tendencias, sino que se puede emplear para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa también. 10 y 20 son los períodos predeterminados. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. La divergencia en movimiento promedio convergencia (MACD) Gerald Appel creó MACD, una carta de salida con un promedio adicional añadido que actúa como una línea de señal. La línea MACD en sí es la diferencia entre un corto período y una media exponencial de periodo largo. La línea de señal es una media exponencial de n periodos de la línea MACD. Los períodos predeterminados para la media corta, larga y exponencial son 12, 26 y 9, respectivamente. Histograma MACD es la diferencia entre la línea MACD y la señal y se utiliza como un sistema de alerta temprana para los cambios en la tendencia. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Fuerza Relativa comparativo de fuerza relativa fortaleza relativa compara dos series de precios con el tiempo, a una proporción de uno a otro. Una línea RS es la más utilizada para comparar el rendimiento de una acción en el mercado o de su grupo de la industria. Una línea RS indica el aumento de rentabilidad, mientras que una línea RS indica caer bajo rendimiento. Por ejemplo, IBM / SPY muestra el rendimiento de IBM frente al Índice de ETF SampP 500. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Tendencias frente Índice de operaciones de rango de movimiento direccional (DMI) Creado por Wells Wilder, estos indicadores analizan la estructura de precios en los componentes positivos y negativos, DMI y DMI, que muchos utilizan para comprar y vender señales. Sin embargo, la característica más interesante es un derivado de los índices DMI llamados Índice de movimiento direccional promedio, ADX. ADX indica si los datos están en tendencia o no. Los valores superiores a 18 indican mercados con tendencia, mientras que valores por debajo de 18 están asociados con el comercio de los mercados de gama. La dirección de la línea también es importante, el aumento iguales crecientes fuerza de la tendencia y la caída, disminuyendo. Es posible seleccionar el período de revisión retrospectiva. Los periodos de cálculo de 14 y 18 días son bastante comunes. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. herramienta Filtro Horizontal (VHF) Tushar Chandes análisis de tendencia vertical compara la distancia recorrida dentro de un rango a la estufa misma. En un mercado perfectamente tender la distancia recorrida y el rango será el mismo. La fórmula es la gama / distancia. A medida que se necesita cada vez más de viaje para cubrir la gama, el valor de VHF cae. Un período de 14 días es el valor predeterminado. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Choppiness Índice Índice choppiness (IC), desarrollado por E. W. Dreiss, utiliza los principios de caos para medir ldquochoppinessrdquo o direccionalidad del mercado, si los precios están en tendencia, o si estamos en un período de consolidación. La idea central consiste en comparar la longitud combinada de todos los bares en un rango (la tinta) con la gama periódica. Los valores bajos (por debajo de 38) indicará los mercados de tendencia (arriba o abajo) y los valores altos (por encima de 62) indican consolidaciones significativas en los precios. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Aroon Indicador (AR) Aroon fue desarrollado por Tushar Chande y está diseñado para identificar la dirección y la magnitud de una tendencia. Aroon consiste en 3 líneas: aroon arriba, línea por encima de 70 indica una tendencia alcista aroon hacia abajo, línea por encima de 70 indica una tendencia a la baja y el oscilador Aroon, línea cerca de cero indica una fase de consolidación (sin tendencia). La idea es contar el número de días desde el alto de la gama (esta es la línea de arriba) y la inferior del rango (esto es la línea de abajo), otro concepto simple que puede producir visión de mercado sorprendentemente profunda. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. El indicador de rango (TRI) Publicado por Jack L. Weinberg, en la edición de junio de 1995 del análisis técnico de acciones Materias Primas. El indicador de rango (TRI) compara alta baja menos (el rango) con una estrecha frente al cierre (el cambio). Buscar tendencias que empiezan desde los bajos niveles de TRI cuando gama y el cambio están en marcha y para las tendencias para poner fin a los altos niveles de TRI cuando gama y el cambio son fuera de velocidad. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Momentum - impulso simple es el cambio de punto de precios durante un período de tiempo específico y puede ser el indicador más elemental en la caja de herramientas técnicos. los operadores de futuros se dice que preferiría MTM sobre tasa de cambio, lo que representa el porcentaje de cambio, ya que los modelos de sus ganancias y pérdidas mejor. El segundo período es de una media móvil exponencial de MTM. 12 es el período predeterminado de MTM y 10 es el período predeterminado para el alisado, aunque es posible que desee probar tres. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Tasa de cambio (ROC) de la tasa de cambio es la diferencia de precio por ciento durante un período determinado. los operadores de valores se dice que preferiría ROC sobre Momentum, ya que es directamente comparable de tema en tema y de vez en cuando. El segundo período es para un alisado media exponencial de la República de China. 12 es el período predeterminado de la República de China y 10 es el período predeterminado para el alisado, aunque es posible que desee probar tres. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Momentum - Hasta Abajo frente Chande Momentum Oscilador (OCM) OCM es el intento de capturar Tushar Chandes ldquopure momentumrdquo. La idea es sumar por separado arriba y abajo de movimiento durante un período determinado y compararlos con una relación normalizada. Puede especificar el período de revisión retrospectiva 14 es el valor predeterminado. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Índice de Momentum relativa (RMI) Esta es la variación impulso Roger Altman en el Índice de Fuerza Relativa Welles Wilder, RSI. En lugar de la acumulación de los cambios de precios plusmn, RMI se acumula en plusmnchanges impulso. Más de 70 se considera de sobrecompra y sobreventa es menor de 30 años. El primer parámetro es los días para el cálculo de impulso, el valor predeterminado es 4. El segundo parámetro es el marco de tiempo, el valor por defecto es 14. (NOTA: RMI RSI cuando marco de tiempo es el mismo y RMI impulso establecido en 1.) copiar 2011 Bollinger capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Índice de Fuerza Relativa (RSI) Welles Wilder fuerza relativa, el RSI, es una herramienta clásica-análisis técnico que compara la intensidad en los días hasta la debilidad en los días abajo. Los valores fijos de 70 (sobrecompra) y 30 (sobreventa) se utilizan con mayor frecuencia como niveles de señal. Sin embargo, en un entorno alcista 80 y 40 pueden ser más adecuados y el 60 y 20 se utilizan a menudo en mercados a la baja. Muchos analistas utilizan las oscilaciones de RSI través de varios niveles para definir los mercados alcistas como bajistas. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Índice de fuerza relativa normalizada (NRSI) Ver RSI. El trazado de 50 días, 2,1 desviación estándar de las Bandas de Bollinger reg RSI permite al analista prescindir de los niveles fijos y se centran en la acción indicador. La banda superior sirve el mismo papel que el RSI 70 (sobrecompra) y la banda inferior sirve el mismo papel que el RSI 30 (sobreventa). Aquí vamos un paso más allá y crear un RSI normalizado mediante el trazado de b RSI utilizando 50 días Bandas de Bollinger. La fórmula es: Normalizado RSI (RSI menos LowerBB (RSI)) división (upperBB (RSI) menos lowerBB (RSI)) Así que ahora sirve como sobrecompra 1.0 y 0.0 sirve como sobreventa. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Estocástico RSI es el resultado de la unión de dos indicadores, procesos estocásticos y el índice de fuerza relativa. La interpretación es más sencillo y más claro que para el RSI solo. Las reglas generales son los mismos que para el RSI, Estocástico o cualquier otro índice de exceso de compras / vendido más. análisis de divergencia es la particularidad útil. Matemáticamente estocástico RSI es un n-estocástico periodo de un RSI m-periodo. Los valores predeterminados para nym son por lo general 14. Por favor, ver Normalizado RSI para nuestra versión de este enfoque en el que el RSI se normaliza con las Bandas de Bollinger. Estocástico RSI fue escrito por Tushar Chande. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Qstick es una media móvil de los cuerpos de velas japonesas, la relación entre la apertura y el cierre. Qstick es negativo cuando se cierra han sido menos que la abre en promedio y positiva cuando se cierra han sido mayores que la abre un promedio. Por lo tanto, es una mirada a la tendencia interna de la estructura de precios. 5-10 periodos del día son las más comunes. Qstick es pariente lejana de acumulación - Distribución. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Ultimate Oscillator (UO) Este es Larry Williams oscilador de momento ponderado. The Ultimate oscilador es una combinación de tres diferentes osciladores individuales de diferentes marcos de tiempo. Este suele ser el más suave de nuestras herramientas de impulso. Puede especificar los plazos para los tres osciladores subyacentes 5, 10 y 20 son los valores por defecto. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Rango de Herramientas Estocástico (k, d) Este es George Lanes procesos estocásticos, un indicador de la posición del precio actual en relación con el rango de precios de los últimos n-periodos. Cálculo: k (último precio menos mínimo más bajo, n) se dividen ((la más alta (alta, n) menos más bajo (bajo, n)) veces 100 d de n periodos sma de k La primera entrada establece el período de revisión retrospectiva de más bajo baja y la más alta alta, la segunda entrada establece la longitud de la media (s) los presentes estocástico rápido k y un promedio de k la presentación estocástico lento cae el cálculo en bruto y añade un segundo suavizado Uso:... de la señal: línea D es generalmente utilizados como la línea de señal de sobrecompra / sobreventa:.. por encima de 80 significa que el precio actual se encuentra cerca de la parte superior de su rango de máximos y mínimos n-día y por debajo de 20 significa que está cerca de la parte inferior de la gama de valores por encima de 80 se consideran sobrecomprado y valores por debajo . 20 como sobreventa precios pueden persistir en estos niveles, por lo que se emplea el reconocimiento de patrones para identificar las oportunidades comerciales Divergencia: reversión alcista - precio es tendencia a la baja, el estocástico está tocando fondo y subir reversión a la baja - precio está tendiendo hacia arriba, el estocástico está en su cima y.. rechazar. copiar 2011 Bollinger capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Estocástico Impulso (SI) Impulso estocástico es un indicador exclusivo BBands. Es una variación en BBImpulse que representa los cambios en Estocástica en lugar de los cambios en b. Otra forma de decir esto es que BBImpulse mide la fuerza de impulso en relación con las Bandas de Bollinger y el estocástico Impulso mide la fuerza de impulso en relación a oscilar. (Ver BBImpulse.) Copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Esta es una variación de procesos estocásticos, que algunos prefieren. R representa dónde se encuentra en el rango de los últimos n días sin alisado. Tenga en cuenta que la escala se invierte de la de Estocástico. Un período de 10 ó 20 días es un buen punto de partida para las acciones. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Rango Verdadero Promedio (ATR) La gama verdadera de un problema para un período determinado es el alto menos el más bajo toda diferencia de precio que se forma entre sesiones. Es el intervalo de como podría haber sido si el comercio continuó durante 24 horas. True Range media es de un promedio de n periodos de gama verdadera. Se trata de una herramienta básica de la volatilidad que se utiliza a menudo en los sistemas de comercio, tamaño de la posición y la fijación de topes como paradas de la lámpara. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Sobrecompra / sobreventa Desviación de Desviación Media (DFA) de media es la herramienta más básica de sobrecompra / sobreventa. Expresa cómo los precios ahora se han desviado de la media, medida por un promedio de n periodos. El valor real es el porcentaje de desviación de la media. Un promedio de 50-periodo es el valor por defecto, aunque los promedios de 10 y 20 período son de uso general también. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Índice de productos básicos Canal (ICC) CCI es una herramienta de sobrecompra / sobreventa que utiliza la volatilidad como su calibre y una vieja convención de escala derivadas de su patrimonio de los productos básicos de futuros en el mercado. 20 periodos es el valor predeterminado. Ver BBIndex para una versión moderna de este indicador. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Indicadores Alphier El fallecido Jim Alphier falleció inesperadamente en 1990. Fue un gestor de cartera, historiador de mercado y un maestro técnico que se llevó la mayor parte de su conocimiento con él a la tumba. Afortunadamente no todo estaba perdido y yo era capaz de aprender tres de los indicadores Jims de Fred Wynia: Expectativas, Psicología y convicción. Creemos que estos tres son entre sus contribuciones más importantes y estamos seguros de que estas versiones son razonablemente fiel a sus concepciones. (Véase el Volumen Patrocinado en la sección de indicadores de volumen para una contribución Alphier raro análisis del volumen.) Alphier Psicología (AP) Se trata de un componente a corto plazo de la curva de expectativas de que es más sensible que las expectativas. Es más corto plazo en perspectiva y puede ser utilizado por sí mismo o para ayudar a anticipar los cambios en la curva de expectativas. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Alphier Expectativas (AE) La curva de las expectativas es un cálculo de la oferta y la demanda a lo largo de las líneas de Acumulación-Distribución o la intensidad intradía. Se ejecuta con Jims estilo único y hay no es realmente nada más en el análisis técnico que se le parezca. Utilizarlo como lo haría con cualquier otra herramienta de oferta y demanda - volumen no es un factor - o seguir las reglas que hemos implementado en el gráfico. Gráfico de Expectativa reglas: 40 y 160 delimitan las zonas de sobreventa y sobrecompra. Alerta a las señales en rojo signos menos (menos) son Vender Alertas Verde signos más () son Comprar Alertas Las alertas son precursores de señales. Pueden actuar como señales para los inversores agresivos. ldquo S rdquo son regulares rdquo venta de señales ldquo B son regulares señales de compra ldquo M rdquo son cambio importante venta de señales ldquo W rdquo son importantes Shift señales de compra asteriscos rojos () son Reversal venta de señales signos de número Verdes () son Reversal señales de compra, tras un importante desplazamiento de la señal, la señal regular el primer opuesta se ignora. ldquo roja R rdquo son 200 Vender Reglas (2ª Expectativa consecutivo por encima de 200) ldquo Verde R rdquo son 0 Comprar Reglas (2ª Expectativa consecutivo inferior a 0) copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Alphier Convicción (AC) Este es un indicador de divergencia clásico, implementado, ya que sólo podría tener Jim funciona proporcionando una comparación de los cargos de más y menos días frente a las ganancias reales registrados. El análisis clásico de la divergencia está en su mejor aquí. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados.
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